Chapitre 9 - Classification des risques Flashcards
Nommez les 4 éléments faisant partie du système de classification des risques ?
- Risques
- Caractéristiques d’un risque
- Classe de risques
- Système de classification des risques
Expliquez l’élément “Risques” du système de classification des risques.
Individus ou compagnies couverts par un système financier (assureur)
Expliquez l’élément “Caractéristique d’un risque” du système de classification des risques.
Facteurs ou caractéristiques mesurables ou observables qui sont utilisés pour assigner un risque à une classe de risques dans un système de classification des risques.
Exemple : sexe, age
Expliquez l’élément “Classe de risques” du système de classification des risques.
Sous-ensemble de risques groupés ensemble sous un système de classification des risques.
Exemple : homme 0-30 ans si seules variables sont sexe et âge
Expliquez l’élément “Système de classfication des risques” du système de classification des risques.
Système utilisé pour assigner chaque risque à un groupe basé sur les coûts espérés de la couverture fournie.
Exemple : En fonction des caractérstiques individuellees d’un risque, il tombe dans une des classes suivantes : homme 0-30 ans, homme 30+ ans, femme 0-30 ans, femme 30+ ans
Quelle est la différence entre la crédibilité et l’homogénéité ?
Crédibilité
* Mesure de la valeur prédictive accordée aux données.
Homogénéité
* Degré auquel les résultats espérés dans une classe de risque ont des valeurs comparables.
Quelles sont les deux considérations à respecter pour balancer l’équation fondamentale ?
- La tarification est prospective
- L’équilibre de l’équation doit être atteint au niveau global et au niveau individuel.
niveau global (chapitre 8) vs niveau individuel (chapitre 9)
Parlez de l’importance de taux équitables ?
- Une compagnie qui échoue à charger le taux propre à chaque assuré lorsque les autres compagnies le font s’expose à de l’anti-sélection.
- Une compagnie qui reflète une caractéristique de risque valide alors que les autres ne le font pas peut faire une sélection favorable des risques ou avoir un avantage compétitif.
Quelle est la finalité de l’effet de l’anti-sélection ?
À l’ultime, les « bon risques » seront tous assurés chez l’assureur B et les « mauvais risques seront tous assurés chez l’assureur A.
A : prime unique 150
B : prime 200 mauvais et 100 bons
Comment faire une sélection favorable des risques ?
Lorsqu’une compagnie identifie une caractéristique qui impacte le potentiel de perte et qui n’est pas utilisée par les compétiteurs, elle peut:
- Implanter la variable de tarification dans son algorithme de tarification ce qui créera l’effet opposé à l’antisélection.
- Utiliser la caractéristique dans la souscription des assurés ou dans les offensives marketing (« Skimming the cream »).
Plusieurs critères servent à évaluer si une variable de tarification est appropriée. Nommez ces critères.
- Statistique
- Opérationnel
- Social
- Légal
Quels éléments permettent d’expliquer le critère “Statistique” ?
Différence statistique significative
* L’espérance des coûts devrait varier parmi les différents niveaux de la variable de tarification et la différence devrait se situer dans un intervalle de confiance statistique. La différence entre les niveaux devrait être relativement stable d’une année à l’autre.
Homogénéité
* Les différents niveaux de la variable devraient représenter des groupes distincts de risques avec des coûts espérés similaires.
Crédibilité
* Le nombre de risques dans chaque groupe devrait être suffisamment élevé pour que l’actuaire puisse estimer les coûts de façon précise.
Quels éléments permettent d’expliquer le critère “Opérationnel” ?
Objective :
* Les niveaux de variable doivent présenter des définitions objectives et non ambiguës. (exemple : Assurance resp. chirurgien : années d’expérience)
Peu coûteuse à administrer :
* Le coût d’obtenir l’information permettant de bien classifier le risque ne devrait pas être trop élevé versus le gain en précision de tarification. (mauvais exemples : KM, type construction)
Vérifiable :
* La variable ne devrait pas être facilement manipulable par l’assure, l’agent ou le courtier.
Quels éléments permettent d’expliquer le critère “Social” ?
Prime abordable :
* D’un point de vue social, il est désirable que l’assurance soit abordable pour tous les
assurés, en particulier dans un contexte où l’assurance est obligatoire.
Causalité :
* Lien de cause à effet entre la variable et les coûts espérés.
Contrôlabilité :
* L’assuré a le contrôle sur la classe à laquelle il appartient.
Respect de la vie privée :
* Ex : L’assuré peut être inconfortable avec la télématique en assurance automobile qui permet de savoir à quel endroit se trouve son véhicule à tout moment.
Quels éléments permettent d’expliquer le critère “Légal” ?
Certaines provinces (ou états) empêchent l’utilisation de certaines variables de tarification.
