Réformes de la réglementation prudentielle

Question 0

Objectif de l’approche micro-prudentielle

Answer 0

Protéger les déposants et investisseurs

Limiter les faillites individuelles de banques

Question 1

Qu’est-ce qu’on appelle risque systémique ?

Answer 1

Un problème local qui devient global et menace l’ensemble du système

Question 2

Objectif de l’approche macro-prudentielle

Answer 2

Protéger la croissance

Limiter l’instabilité des systèmes financiers

Question 3

Citez les grands axes de Bâle 3

Answer 3

Renforcer et améliorer le capital des banques (Core Tier One 4,5%)
Absorber les pertes (Coussin de sécurité 2,5%)
Stabiliser le système (Coussin contracyclique 2,5% Max)

Question 4

Quel ratio contrôle le poids du bilan ?

Answer 4

Ratio d’effet de levier
FP Tier One / exposition totale de la banque
3% minimum pour 2018

Question 5

Quel impact aura la ratio d’effet de levier sur les banques ?

Answer 5

Réduire l’activité de prêt
Conserver les actifs à fortes marges

Elle est donc contestée par l’UE car ne prend pas compte des risques des différentes activités

Question 6

Définir le nouveau ratio LCR de Bâle 3

Answer 6

Liquity Coverage Ratio

Obj : résister 30 jours a une crise de liquidité. (Retraits massifs)

Question 7

Définir le nouveau ration NSFR de Bâle 3

Answer 7

Net Stable Funding Ratio

Obj : idem que LCR mais sur un an

Question 8

Quel est le ratio crédit / dépôts (NSFR) en Europe ?

Answer 8

130% contre 90% aux USA et 80% en Asie.

Il sera fon très difficile de respecter ce nouveau ratio pour l’UE

Question 9

Citez les grands axes de la réglementation prudentielle

Answer 9

Contrôle de la transformation
Contrôle des grands risques
Contrôle de solvabilité
Contrôle interne

Question 10

Quel est l’objectif de la réglementation prudentielle ?

Answer 10

Assurer la solidité et la stabilité du secteur bancaire