Reglementation Bâloise Flashcards
Que doit faire la banque pour faire face au risque de crédit ?
Elle doit disposer de suffisamment de fonds propres pour assurer sa solvabilité
Ou est hébergé le comité de Bâle ?
A la banque des règlements internationaux BRI
Missions du comité de Bâle
Renforcer la fiabilité du système
Établir des standards en matière de contrôle prudentiel
Promouvoir la coopération internationale en contrôle prudentiel
Diffuser les meilleures pratiques
Quel est le 1er ratio de Bâle ?
Ratio Cooke en 1988
FP/ RM + RC > 8%
De quoi sont principalement composés les FP ?
Capitaux apportés par les actionnaires lors des augmentations de capital
Réserves
Résultat généré de la banque
Comment est calculé le risque de credit ? (Ratio Cooke)
Par pondération.
État OCDE 0%
Ets de credit dans l’OCDE 20%
Prêt hypothécaire 50%
Client PRI/PRO, etc. 100%
La banque doit provisionner 8% du total
Quels sont les limites du ratio Cooke ?
Très faible sensibilité aux risques car toutes entreprises étaient pondérées à 100% sans distinction de la qualité. Et le ratio ne prend pas en compte la mise en place de garantie.
Non prise en compte du risque opérationnel
Quelle est la nouveauté du ratio Bâle 2 par rapport au ratio Cooke ?
Le risque opérationnel est ajouté et les méthodes de calcul de risque sont améliorées
Quelles méthodes SG utilise pour le calcul de risque dans le ratio de solvabilité Bâle 2 ?
Risque de credit : IRBA
Risque de marché : VaR value at risq
Risque opérationnel : AMA
Quels sont les piliers de Bâle 2 ?
Méthodes d’évaluation des risques (IRBA,VaT, AMA)
Gestion des autres risques bancaires (structurel, stratégique…)
Transparence et discipline de marché
En quelle date Bâle 2 est rentré en application ?
2008
