Brainscape's Knowledge GenomeTM

Browse over 1 million classes created by top students, professors, publishers, and experts.


See full index

Базовый экзамен > Chapter 5 > Flashcards

Chapter 5 Flashcards

1
Q 
5.1.1.
Какие виды производных финансовых инструментов предусмотрены нормативным актом Банка России?
I. Опционный договор
II. Фьючерсный договор
III. Биржевой форвардный договор
IV. Внебиржевой форвардный договор
V. Своп договор
  1. Только I, II
  2. Только I, II и III
  3. Все предусмотрены
    4 Только I, II, III и V
A
  1. Все предусмотрены
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q 
5.1.1.
Что может выступать в качестве базисных активов производных финансовых инструментов, предусмотренных нормативным актом Банка России?
I. Ценные бумаги
II. Товары
III. Валюта
IV. Процентные ставки
V. Уровень инфляции

A. Только I
B. Только I, II и III
C. Только I, II, IV и V
D. Все перечисленное

A

D. Все перечисленное

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

5.1.3
Какие из нижеследующих утверждений справедливы?
I. Опцион должен быть исполнен при истечении срока;
II. По каждой операции “колл” должна иметь место соответствующая операция “пут”;
III. Опцион “пут” дает право, но не налагает обязательства покупки базисного инструмента;
IV. При исполнении опциона должна обязательно последовать физическая поставка.
Ответы:
A. I и II
B. II и IV
C. II и III
D. Ничего из перечисленного

A

D. Ничего из перечисленного

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q 
Код вопроса: 5.1.4
Что из нижеперечисленного может сделать покупатель опциона?
I. Исполнить опцион;
II. Отказаться от опциона;
III. Закрыть свою позицию с помощью противоположной операции.
Ответы:
A. I
B. II
C. III
D. Все перечисленное
A

D. Все перечисленное

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Код вопроса: 5.1.5
Что такое опцион ITM (IN THE MONEY)?
Ответы:
A. По базисному активу начислен доход (дивиденды, проценты)
B. Существует возможность получения прибыли от альтернативного вложения
C. Опцион имеет внутреннюю стоимость
D. Премия по опциону превышает его внутреннюю стоимость

A

C. Опцион имеет внутреннюю стоимость

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q 
Код вопроса: 5.1.6
Эквивалентные фьючерсам внебиржевые производные инструменты называются:
Ответы:
A. Варрантами
B. Форвардами
C. Опционами
D. Свопами
A

B. Форвардами

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q 
Код вопроса: 5.1.7
Контракт, предоставляющий покупателю (держателю) право продать базисный актив по заранее установленной цене не позднее установленной даты, в обмен на уплату некоторой суммы продавцу контракта, называется:
Ответы:
A. Варрантом
B. Опционом "пут"
C. Опционом "колл"
D. Фьючерсом
A

B. Опционом “пут”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Код вопроса: 5.1.8
Премия по опциону - это:
Ответы:
A. Сумма, выплачиваемая покупателем опциона при его покупке
B. Выигрыш, получаемый покупателем опциона в случае его исполнения
C. Выигрыш, получаемый покупателем опциона в случае его неисполнения
D. Разность между спот-ценой базисного актива и ценой заключенного контракта

A

A. Сумма, выплачиваемая покупателем опциона при его покупке

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q 
Код вопроса: 5.1.9
Как называется противоположная операция по покупке/продаже аналогичного контракта, закрывающая позицию по фьючерсному контракту?
Ответы:
A. Исполнение контракта
B. Оффсетная сделка
C. Бэквардейшен
A

B. Оффсетная сделка

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

5.1.10
Могут ли опционный договор, фьючерсный договор и своп договор быть поставочными договорами в соответствии с нормативным актом Банка России?

A. Могут
B. Не могут
C. Могут быть только расчетными
D. Могут быть только поставочными

A

A. Могут

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

5.1.11
Документ, который устанавливает стандартные условия срочных договоров (контрактов) на бирже, именуется:

A. Описание
B. Спецификация
C. Генеральное соглашение
D. Стандартная документация

A

B. Спецификация

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Код вопроса: 5.1.12
Какой опцион можно исполнить в любой день до

A. Американский
B. Европейский
C. Любой из перечисленных

A

A. Американский

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Код вопроса: 5.1.13
Какой опцион можно исполнить только в день истечения срока действия опционного контракта?

A. Американский
B. Европейский

A

B. Европейский

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Код вопроса: 5.1.14
На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены базисного актива.

Рисунок (не приводится)

Какую операцию он совершил для создания такой позиции?

A. Покупка опциона колл
B. Покупка опциона пут
C. Продажа опциона колл
D. Продажа опциона пут

A

A. Покупка опциона колл

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Код вопроса: 5.1.15
На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены базисного актива:

Рисунок (не приводится)

Какую операцию он совершил для создания такой позиции?

A. Продажа опциона колл
B. Покупка опциона колл
C. Продажа опциона пут
D. Покупка опциона пут

A

A. Продажа опциона колл

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Код вопроса: 5.1.16
На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены базисного актива.

Рисунок (не приводится)

Какую операцию он совершил для создания такой позиции?
Ответы:
A. Покупка опциона "пут"
B. Покупка опциона "колл"
C. Продажа опциона "пут"
D. Продажа опциона "колл"
A

A. Покупка опциона “пут”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Код вопроса: 5.1.17

Рисунок (не приводится)

На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены базисного актива. Какую операцию он совершил для создания такой позиции?
Ответы:
A. Покупка опциона пут
B. Продажа опциона пут
C. Покупка опциона колл
D. Продажа опциона колл
A

B. Продажа опциона пут

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Код вопроса: 5.1.18
Какой из перечисленных ниже опционов будет иметь внутреннюю стоимость, если спотовая цена базисного актива равна 190 руб.?
I. Опцион “колл” при цене исполнения 180 руб.;
II. Опцион “пут” при цене исполнения 170 руб.;
III. Опцион “пут” при цене исполнения 200 руб.;
IV. Опцион “колл” при цене исполнения 200 руб.
Ответы:
A. I и III
B. I, II и III
C. II и IV
D. III и IV

A

A. I и III

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

5.1.19
Спецификация срочного контракта должна содержать:
I. Наименование срочного контракта
II. Базовые активы
III. Порядок определения первого и последнего дня торгов
IV. Порядок определения и уплаты вариационной маржи
V. Основания и порядок прекращения обязательств по срочному контракту (договору)
VI. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по срочному контракту (договору)

A. Только I, II и IV
B. Только I, II и V
C. Все перечисленное
D. Только I, II и VI

A

C. Все перечисленное

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Код вопроса: 5.1.20
Выберите правильное утверждение:
Ответы:
A. Если лицо является покупателем контракта, то оно открывает длинную позицию, если лицо является продавцом контракта, то оно открывает короткую позицию
B. Если лицо является покупателем контракта, то оно открывает короткую позицию, если лицо является продавцом контракта, то оно открывает длинную позицию

A

A. Если лицо является покупателем контракта, то оно открывает длинную позицию, если лицо является продавцом контракта, то оно открывает короткую позицию

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q 
Код вопроса: 5.1.21
Какой тип из операций по производным инструментам наиболее приемлем для инвестора, который не владеет базисным активом в настоящий момент и желает застраховаться от повышения его цены в будущем?
Ответы:
A. Продажа опциона "колл"
B. Покупка опциона "пут"
C. Покупка опциона "колл"
A

C. Покупка опциона “колл”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q 
Код вопроса: 5.1.22
Какой тип операций по производным инструментам наиболее приемлем для спекулянта, играющего на понижение, который хочет, тем не менее, ограничить свои потенциальные убытки
Ответы:
A. Продажа опциона "пут"
B. Покупка опциона "пут"
C. Покупка опциона "колл"
A

B. Покупка опциона “пут”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Код вопроса: 5.1.23
В каких случаях из нижеперечисленных европейский опцион колл исполняется?
Ответы:
A. Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока действия контракта будет выше цены исполнения
B. Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока действия контракта будет равна цене исполнения
C. Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока действия контракта будет ниже цены исполнения

A

A. Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока действия контракта будет выше цены исполнения

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q 
Код вопроса: 5.2.24
Брокер купил опцион пут по цене 100 руб., заплатив 10 руб. премии и опцион колл на тот же момент и такой же лот по цене 80 руб. заплатив премию 8 руб. Каков наихудший финансовый результат этих операций в момент исполнения опциона (налоги, накладные расходы и потенциальные доходы от вложения средств в банк не учитывать)?
Ответы:
A. Выигрыш 2 руб.
B. Выигрыш 20 руб.
C. Проигрыш 18 руб.
D. Нулевой результат
A

A. Выигрыш 2 руб.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q 
Код вопроса: 5.1.25
Чему равна максимальная прибыль продавца опциона колл с ценой исполнения 100 руб. и премией 5 руб.?
Ответы:
A. 5 руб.
B. 100 руб.
C. 105 руб.
A

A. 5 руб.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Код вопроса: 5.1.26
В каком случае европейский опцион пут не исполняется?
I. Спот-цена базисного актива меньше цены исполнения;
II. Спот-цена базисного актива равна цене исполнения;
III. Спот-цена базисного актива выше цены исполнения.
Ответы:
A. I
B. I и II
C. II и III
D. III

A

C. II и III

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Код вопроса: 5.1.27
Какими будут действия арбитражеров в случае, если к моменту исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена будет выше спот-цены базисного актива?
Ответы:
A. Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и продавать базисный актив
B. Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и покупать базисный актив

A

B. Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и покупать базисный актив

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Код вопроса: 5.1.28
Какими будут действия арбитражеров в случае, если к моменту исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена будет ниже спот-цены базисного актива?
Ответы:
A. Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и продавать базисный актив
B. Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и покупать базисный актив

A

A. Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и продавать базисный актив

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q 
Код вопроса: 5.1.29
Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона пут на акцию с ценой исполнения 270 руб., если текущая цена акции 250 руб.
Ответы:
A. -20
B. 0
C. 20
A

C. 20

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q 
Код вопроса: 5.1.30
Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона колл на акцию с ценой исполнения 250 руб., если текущая цена акции 230 руб.
Ответы:
A. -20
B. 0
C. 20
A

B. 0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Код вопроса: 5.1.31
Укажите, для каких из нижеперечисленных опционов существует внутренняя стоимость:
I. Опцион колл с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.;
II. Опцион пут с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.;
III. Опцион колл с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб.;
IV. Опцион пут с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб.
Ответы:
A. I и II
B. II и III
C. I и IV
D. Все перечисленное

A

B. II и III

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Код вопроса: 5.1.32
Укажите из нижеперечисленных опционы ITM (IN THE MONEY):
I. Опцион колл с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
II. Опцион пут с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
III. Опцион колл с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.;
IV. Опцион пут с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.
Ответы:
A. I и II
B. II и III
C. I и IV
D. Все перечисленное

A

B. II и III

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Код вопроса: 5.1.33
Укажите из нижеперечисленных опционы OTM (OUT-OF-THE MONEY):
I. Опцион колл с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
II. Опцион пут с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
III. Опцион колл с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.;
IV. Опцион пут с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.
Ответы:
A. I и II
B. II и III
C. I и IV
D. Все перечисленное

A

C. I и IV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q 
Код вопроса: 5.1.34
Если цена базисного инструмента равна 100 ед., процентная ставка за привлечение заемных средств - 20% годовых, других затрат, связанных с приобретением базисного инструмента, нет, то цена фьючерса на 6 месяцев равна:
Ответы:
A. 80 ед.
B. 100 ед.
C. 110 ед.
D. 120 ед.
A

C. 110 ед.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q 
Код вопроса: 5.1.35
Если цена базисного инструмента равна 200 ед., процентная ставка за привлечение заемных средств - 12% годовых, других затрат, связанных с приобретением базисного инструмента, нет, то цена фьючерса на 3 месяца равна:
Ответы:
A. 203 ед.
B. 206 ед.
C. 208 ед.
D. 212 ед.
A

B. 206 ед.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q 
Код вопроса: 5.2.36
Курс доллара: 1 долл. = 24,42 руб. Определите форвардный курс валюты на 6 месяцев, если процентная ставка по рублевому депозиту равна 12%, а по долларовому - 4%.
Ответы:
A. 25,38 руб.
B. 26,02 руб.
C. 27,34 руб.
A

A. 25,38 руб.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q 
Код вопроса: 5.2.37
Спот-цена тонны алюминия составляет 120 тыс. руб., процентная ставка на 90-дневный депозит равна 15% годовых, затраты на хранение и страхование составляют 2% годовых от спот-цены товара. Определите форвардную цену тонны алюминия через 90 дней. Финансовый год равен 360 дням.
Ответы:
A. 124 500 руб.
B. 125 100 руб.
C. 126 500 руб.
A

B. 125 100 руб.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q 
Код вопроса: 5.2.38
Курс доллара равен 25 руб., процентная ставка по рублевому депозиту на 3 месяца - 40% годовых, по долларовому депозиту на 3 месяца - 5% годовых. Определить трехмесячный форвардный курс валюты.
Ответы:
A. 26,24 руб.
B. 27,16 руб.
C. 28,76 руб.
D. 29,18 руб.
A

B. 27,16 руб.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Код вопроса: 5.2.39
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 5,8%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 51 день равна 100,74 руб. Определить, возможен ли арбитраж и какую прибыль может получить арбитражер. Перечислить действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Продает форвардный контракт, занимает деньги, покупает акцию на спотовом рынке, арбитражная прибыль 0,08 руб.
C. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, размещает деньги на безрисковом депозите; арбитражная прибыль 0,07 руб.
D. Продает форвардный контракт, занимает акцию и продает ее на спотовом рынке, арбитражная прибыль 0,07 руб.

A

C. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, размещает деньги на безрисковом депозите; арбитражная прибыль 0,07 руб.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Код вопроса: 5.2.40
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 5,8%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 51 день равна 100,89 руб. Определить, возможен ли арбитраж и какую прибыль может получить арбитражер. Перечислить действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Продает форвардный контракт, занимает деньги, покупает акцию на спотовом рынке, арбитражная прибыль 0,08 руб.
C. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает ее на спотовом рынке, размещает деньги на безрисковом депозите; арбитражная прибыль 0,07 руб.
D. Продает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, арбитражная прибыль 0,08 руб.

A

B. Продает форвардный контракт, занимает деньги, покупает акцию на спотовом рынке, арбитражная прибыль 0,08 руб.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Код вопроса: 5.2.41
Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 10%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 90 дней 204 руб. Какую прибыль может получить арбитражер на момент заключения контракта. Перечислить действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням. Дивиденды по акции не выплачиваются.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Покупает контракт, осуществляет короткую продажу акции, размещает на депозите на 90 дней 199,09 руб.; арбитражная прибыль 0,91 руб.
C. Покупает контракт, осуществляет короткую продажу акции, размещает на депозите на 90 дней 200 руб.; арбитражная прибыль 0,93 руб.
D. Продает контракт, осуществляет короткую продажу акции, размещает на депозите на 90 дней 199,09 руб.; арбитражная прибыль 0,91 руб.

A

B. Покупает контракт, осуществляет короткую продажу акции, размещает на депозите на 90 дней 199,09 руб.; арбитражная прибыль 0,91 руб.

42
Q

Код вопроса: 5.2.42
Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 10% годовых. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 180 дней 210 руб. Какую прибыль может получить арбитражер на момент заключения контракта. Перечислить действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Покупает контракт, занимает на 180 дней 200,13 руб., покупает акцию на спотовом рынке; арбитражная прибыль 0,13 руб.
C. Продает контракт, занимает на 180 дней 200 руб., покупает акцию на спотовом рынке; арбитражная прибыль 0,14 руб.
D. Продает контракт, занимает на 180 дней 200,13 руб., покупает акцию на спотовом рынке; арбитражная прибыль 0,13 руб.

A

D. Продает контракт, занимает на 180 дней 200,13 руб., покупает акцию на спотовом рынке; арбитражная прибыль 0,13 руб.

43
Q

Код вопроса: 5.2.43
Процентная ставка 10% годовых. Теоретическая и фактическая трехмесячные форвардные цены не равны. Арбитражер определил, что к моменту окончания контракта через три месяца его прибыль составит 2 руб. Определить величину арбитражной прибыли на момент заключения контракта.
Ответы:
A. 1,95 руб.
B. Данных для решения задачи недостаточно
C. 1,82 руб.

A

A. 1,95 руб.

44
Q

Код вопроса: 5.2.44
Цена спот бескупонной облигации 95%, ставка без риска - 10%. Определить форвардную цену облигации с поставкой через два месяца.
Ответы:
A. Данных для решения задачи недостаточно
B. 104,5%
C. 96,58%
D. 93,41%

A

C. 96,58%

45
Q

Код вопроса: 5.2.45
Длинное хеджирование применяется для:
Ответы:
A. Страхования от падения цены базисного актива
B. Страхования от роста цены базисного актива
C. Страхования опционными контрактами

A

B. Страхования от роста цены базисного актива

46
Q

Код вопроса: 5.1.46
Ответы:
Короткое хеджирование применяется для:
A. Страхования от падения цены базисного актива
B. Страхования от роста цены базисного актива
C. Страхования опционными контрактами

A

A. Страхования от падения цены базисного актива

47
Q 
Код вопроса: 5.1.47
Инвестор купил расчетный фьючерсный контракт на акцию по 100 руб. и продержал его до момента истечения. Котировочная цена в последний день действия контракта равна 80 руб. Определить финансовый результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 20 руб.
B. Проиграл 20 руб.
C. Выиграл 180 руб.
D. Проиграл 180 руб.
A

B. Проиграл 20 руб.

48
Q 
Код вопроса: 5.1.48
Инвестор продал расчетный фьючерсный контракт на акцию по 100 руб. и продержал его до момента истечения. Котировочная цена в последний день действия контракта равна 80 руб. Определить финансовый результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 20 руб.
B. Проиграл 20 руб.
C. Выиграл 180 руб.
D. Проиграл 180 руб.
A

A. Выиграл 20 руб.

49
Q 
Код вопроса: 5.1.49
Инвестор купил акцию за 80 руб. на спотовом рынке и купил фьючерс на эту акцию по 90 руб. Через неделю он продал акцию за 90 руб. и закрыл фьючерсную позицию по 103 руб. Определить финансовый результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 23 руб.
B. Выиграл 13 руб.
C. Проиграл 3 руб.
A

A. Выиграл 23 руб.

50
Q 
Код вопроса: 5.1.50
Инвестор купил акцию за 80 руб. на спотовом рынке и продал фьючерс на эту акцию по 90 руб. Через неделю он продал акцию за 90 руб. и закрыл фьючерсную позицию по 103 руб. Определить финансовый результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 23 руб.
B. Выиграл 13 руб.
C. Проиграл 3 руб.
A

C. Проиграл 3 руб.

51
Q

Код вопроса: 5.1.51
Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 8%. Определить 50-дневную форвардную цену акции. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 202,22 руб.
B. 200 руб.
C. 202,19 руб.
D. Недостаточно данных для решения задачи

A

C. 202,19 руб.

52
Q

Код вопроса: 5.2.52
Цена спот акции 120 руб., ставка без риска 6%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 35 дней равна 120,61 руб. Определить, возможен ли арбитраж. Если арбитраж возможен, какую прибыль может получить арбитражер к моменту окончания действия контракта. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен.
B. 0,61 руб.
C. 0,08 руб.
D. Недостаточно данных для решения задачи

A

C. 0,08 руб.

53
Q 
Код вопроса: 5.2.53
Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 5 руб. Определить трехмесячную форвардную цену акции, если ставка без риска на два месяца равна 4,4% годовых, на три месяца - 4,6% годовых.
Ответы:
A. 95 руб.
B. 96,13 руб.
C. 101,1 руб.
D. 104,96 руб.
A

B. 96,13 руб.

54
Q 
Код вопроса: 5.2.54
Цена спот акции 200 руб., через три месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 10 руб. Ставка без риска для трех месяцев равна 5,4% годовых, для пяти месяцев - 6% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена равна 194,89 руб. Определить, возможен ли арбитраж. Если арбитраж возможен, какую величину арбитражной прибыли можно получить к началу заключения контракта.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. 0,87 руб.
C. 5,12 руб.
D. 9,87 руб.
A

A. Арбитраж не возможен

55
Q 
Код вопроса: 5.2.55
Курс доллара равен 28,2 руб., трехмесячная ставка без риска по рублям - 8%, по долларам - 4% годовых. Определить трехмесячный форвардный курс доллара.
Ответы:
A. 28,48 руб.
B. 27,92 руб.
C. 28,74 руб.
D. 27,64 руб.
A

A. 28,48 руб.

56
Q 
Код вопроса: 5.2.56
Цена спот пшеницы равна 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 90 дней - 6% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 50 руб. Определить 90-дневную форвардную цену пшеницы. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 20 050 руб.
B. 1 982,37 руб.
C. 1 970,84 руб.
D. 2 079,59 руб.
A

D. 2 079,59 руб.

57
Q 
Код вопроса: 5.2.57
Цена спот пшеницы 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 180 дней 6,5% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 10% годовых от спотовой цены пшеницы. Определить 180-дневную форвардную цену пшеницы. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 20 640,11 руб.
B. 2 162,74 руб.
C. 2 098,63 руб.
D. 1 965,48 руб.
A

B. 2 162,74 руб.

58
Q 
Код вопроса: 5.2.58
Инвестор купил европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 103 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. 2 руб.
B. -2 руб.
C. 5 руб.
D. -5 руб.
A

B. -2 руб.

59
Q 
Код вопроса: 5.2.59
Инвестор купил европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 250 руб. за 25 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 266 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. -9 руб.
B. 9 руб.
C. 25 руб.
D. -25 руб.
A

A. -9 руб.

60
Q 
Код вопроса: 5.2.60
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 150 руб. за 15 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 180 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. -15 руб.
B. 15 руб.
C. 30 руб.
D. -30 руб.
A

A. -15 руб.

61
Q 
Код вопроса: 5.2.61
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 75 руб. за 8 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 82 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. -7 руб.
B. 7 руб.
C. -1 руб.
D. 1 руб.
A

D. 1 руб.

62
Q 
Код вопроса: 5.2.62
Инвестор купил европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 98 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. 5 руб.
B. -5 руб.
C. 3 руб.
D. -3 руб.
A

D. -3 руб.

63
Q 
Код вопроса: 5.2.63
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 108 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. 5 руб.
B. -5 руб.
C. 3 руб.
D. -3 руб.
A

A. 5 руб.

64
Q 
Код вопроса: 5.1.64
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 200 руб. за 25 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 180 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. 5 руб.
B. -5 руб.
C. 25 руб.
D. -25 руб.
A

A. 5 руб.

65
Q 
Код вопроса: 5.2.65
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 80 руб. за 6 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 70 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. 4 руб.
B. -4 руб.
C. 6 руб.
D. -6 руб.
A

B. -4 руб.

66
Q 
Код вопроса: 5.2.66
Инвестор купил двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" с ценой исполнения 10 500 руб. за 300 руб. На следующий день цена фьючерсного контракта выросла, и инвестор исполнил опцион. Котировочная фьючерсная цена в этот день равна 10 950 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. -150 руб.
B. 150 руб.
C. 450 руб.
D. -450 руб.
A

B. 150 руб.

67
Q 
Код вопроса: 5.2.67
Инвестор купил двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" с ценой исполнения 19 500 руб. за 300 руб. На момент истечения контракта котировочная фьючерсная цена равна 19 750 руб. Инвестор исполнил опцион. Определите финансовый результат операции для инвестора.
Ответы:
A. -50 руб.
B. 50 руб.
C. 300 руб.
D. -300 руб.
A

A. -50 руб.

68
Q 
Код вопроса: 5.2.68
Инвестор продал двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции Лукойла с ценой исполнения 15 000 руб. за 400 руб. Цена фьючерсного контракта выросла, и через три дня покупатель исполнил опцион. Котировочная фьючерсная цена в этот день равна 16 450 руб. Определите финансовый результат операции для продавца опциона.
Ответы:
A. 1 050 руб.
B. -1 050 руб.
C. -400 руб.
D. 400 руб.
A

B. -1 050 руб.

69
Q 
Код вопроса: 5.2.69
Инвестор продал опцион колл на акцию с ценой исполнения 60 руб. за 5 руб. и купил акцию за 55 руб. Определите финансовый результат для инвестора, если к моменту истечения контракта цена спот акции равна 68 руб.
Ответы:
A. 18 руб.
B. 5 руб.
C. -5 руб.
D. 10 руб.
A

D. 10 руб.

70
Q 
Код вопроса: 5.1.70
Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на акцию равна 5 руб., цена исполнения - 100 руб., цена спот акции - 110 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и величину арбитражной прибыли.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. 15 руб.
C. 10 руб.
D. 5 руб.
A

D. 5 руб.

71
Q

Код вопроса: 5.2.71
Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на акцию равна 10 руб., цена исполнения - 100 руб., цена спот акции - 112 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Занимает деньги, покупает опцион, покупает акцию, исполняет опцион, прибыль 2 руб.
C. Покупает опцион, осуществляет короткую продажу акции, исполняет опцион, прибыль 2 руб.
D. Продает опцион, осуществляет короткую продажу акции, прибыль 2 руб.

A

C. Покупает опцион, осуществляет короткую продажу акции, исполняет опцион, прибыль 2 руб.

72
Q

Код вопроса: 5.2.72
Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на акцию равна 14 руб., цена исполнения - 100 руб., цена спот акции - 112 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен.
B. Продает опцион, занимает деньги и покупает акцию, исполняет опцион, прибыль 2 руб.
C. Занимает деньги и покупает опцион и акцию, исполняет опцион, прибыль 2 руб.
D. Продает опцион, осуществляет короткую продажу акции, прибыль 2 руб.

A

B. Продает опцион, занимает деньги и покупает акцию, исполняет опцион, прибыль 2 руб.

73
Q 
Код вопроса: 5.2.73
Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут равна 5 руб., цена исполнения - 100 руб., цена акции - 90 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и величину арбитражной прибыли.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. 5 руб.
C. 10 руб.
D. 15 руб.
A

B. 5 руб.

74
Q

Код вопроса: 5.2.74
Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут равна 15 руб., цена исполнения - 100 руб., цена спот акции - 90 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Продает опцион, занимает деньги и покупает акцию, прибыль 5 руб.
C. Покупает опцион и осуществляет короткую продажу акции, исполняет опцион, прибыль 5 руб.
D. Продает опцион и осуществляет короткую продажу акции, исполняет опцион, прибыль 5 руб.

A

D. Продает опцион и осуществляет короткую продажу акции, исполняет опцион, прибыль 5 руб.

75
Q

Код вопроса: 5.2.75
Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на фьючерсный контракт на акции ОАО “Газпром” равна 30 руб., цена исполнения - 20 000 руб., фьючерсная цена - 20 050 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Покупает опцион и покупает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.
C. Покупает опцион и продает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.
D. Продает опцион и продает фьючерс, прибыль 20 руб.

A

C. Покупает опцион и продает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.

76
Q

Код вопроса: 5.2.76
Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут на фьючерсный контракт на акции ОАО “Газпром” равна 30 руб., цена исполнения - 20 000 руб., фьючерсная цена - 19 950 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Покупает опцион и покупает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.
C. Продает опцион и покупает фьючерс, прибыль 20 руб.
D. Покупает опцион и продает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.

A

B. Покупает опцион и покупает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.

77
Q

Код вопроса: 5.2.77
Цена акции 100 руб. Некоторый инвестор готов купить опцион колл на данную акцию с ценой исполнения 50 руб. за 120 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Продает опцион, покупает акцию, прибыль равна 70 руб., если контрагент исполнит опцион
C. Покупает опцион, осуществляет короткую продажу акции, прибыль равна 70 руб.
D. Продает опцион, осуществляет короткую продажу акции, прибыль равна 50 руб.

A

B. Продает опцион, покупает акцию, прибыль равна 70 руб., если контрагент исполнит опцион

78
Q 
Код вопроса: 5.2.78
Денежные средства в сумме, зависящей от изменения цен на базовый актив или значения базового актива, которые стороны срочного договора (контракта) обязаны уплачивать друг другу называются:
Ответы:
A. Страховой депозит
B. Премия по контракту
C. Начальная маржа
D. Вариационная маржа
A

D. Вариационная маржа

79
Q

Код вопроса: 5.2.79
Цена исполнения шестимесячного европейского опциона пут равна 100 руб., ставка без риска 10% годовых. Некоторый инвестор готов купить его за 97 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Занимает у брокера базисный актив, продает его, продает опцион
C. Берет шестимесячный кредит на 97 руб. и покупает опцион
D. Продает опцион за 97 руб. и размещает их на шестимесячном депозите

A

D. Продает опцион за 97 руб. и размещает их на шестимесячном депозите

80
Q

Код вопроса: 5.2.80
Цена спот акции 100 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 1,4 руб.
C. 7,41 руб.
D. Данных для решения задачи недостаточно

A

B. 1,4 руб.

81
Q

Код вопроса: 5.2.81
Цена спот акции 120 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 30 дней 4% годовых. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 30 дней. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 20 руб.
C. 20,33 руб.
D. Данных для решения задачи недостаточно

A

C. 20,33 руб.

82
Q 
Код вопроса: 5.2.82
Цена спот акции 95 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 30 дней. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 4,18 руб.
C. 4,96 руб.
D. 5 руб.
A

B. 4,18 руб.

83
Q 
Код вопроса: 5.2.83
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через три месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб., если дивиденд на акцию выплачивается перед моментом истечения опциона.
Ответы:
A. 92,2 руб.
B. 100 руб.
C. 107,8 руб.
D. 108 руб.
A

A. 92,2 руб.

84
Q 
Код вопроса: 5.2.84
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через два месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб.
Ответы:
A. 92,13 руб.
B. 100 руб.
C. 107,87 руб.
D. 108 руб.
A

A. 92,13 руб.

85
Q 
Код вопроса: 5.2.85
Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. В последний день действия контракта на акцию выплачивается дивиденд в размере 2 руб. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 1,4 руб.
C. 4,43 руб.
D. 4,93 руб.
A

C. 4,43 руб.

86
Q 
Код вопроса: 5.2.86
Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска равна 10% годовых. Через 60 дней на акцию выплачивается дивиденд в размере 3 руб. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 90 дней. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 1,95 руб.
C. 4,46 руб.
D. 4,88 руб.
A

C. 4,46 руб.

87
Q 
Код вопроса: 5.2.87
Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90 дней. Цена спот акции 100 руб., на акцию в последний день действия контракта выплачивается дивиденд в размере 3 руб., ставка без риска 10% годовых. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 0,52 руб.
C. 2,93 руб.
D. 3 руб.
A

B. 0,52 руб.

88
Q 
Код вопроса: 5.2.88
Цена спот акции 95 руб., на акцию через 60 дней выплачивается дивиденд в размере 3 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90 дней. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 2,59 руб.
C. 5,54 руб.
D. 7,81 руб.
A

C. 5,54 руб.

89
Q

Код вопроса: 5.2.89
Имеется два европейских годичных опциона колл. Цена исполнения первого х1 = 95 руб., второго - х2 = 100 руб. Первый стоит с1 = 10 руб., второй - с2 = 5 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить, возможен ли арбитраж.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитраж возможен
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитраж возможен, если цена базисного актива меньше 100 руб.

A

B. Арбитраж возможен

90
Q

Код вопроса: 5.2.90
Имеется два трехмесячных европейских опциона колл. Цена исполнения первого х1 = 150 руб., второго - х2 = 170 руб. Первый стоит с1 = 25 руб., второй - с2 = 5 руб. Ставка без риска 6% годовых. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй, полученную сумму размещает на депозит на три месяца
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает первый опцион и покупает базисный актив

A

B. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй, полученную сумму размещает на депозит на три месяца

91
Q

Код вопроса: 5.2.91
Имеется два американских трехмесячных опциона колл. Цена исполнения первого х1 = 95 руб., второго - х2 = 100 руб. Первый стоит с1 = 10 руб., второй - с2 = 4 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион, покупает второй опцион и базисный актив
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй опцион

A

D. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй опцион

92
Q

Код вопроса: 5.2.92
Имеется два европейских годичных опциона пут. Цена исполнения первого х1 = 95 руб., второго - х2 = 100 руб. Первый стоит р1 = 5 руб., второй - р2 = 10 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион, занимает деньги и покупает второй опцион
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый опцион, полученную сумму размещает на депозит

A

D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый опцион, полученную сумму размещает на депозит

93
Q

Код вопроса: 5.2.93
Имеется два американских трехмесячных опциона пут. Цена исполнения первого 95 руб., второго - 100 руб. Первый стоит 4 руб., второй - 10 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион, занимает деньги и покупает второй опцион
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый опцион

A

D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый опцион

94
Q

Код вопроса: 5.2.94
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона колл 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона пут.
Ответы:
A. 1 руб.
B. 5 руб.
C. 5,21 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

A

A. 1 руб.

95
Q

Код вопроса: 5.1.95
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 200 руб. Срок действия контрактов шесть месяцев. Цена опциона пут 6 руб. Цена спот акции 200 руб. Ставка без риска 8% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона колл.
Ответы:
A. 13,69 руб.
B. 7,69 руб.
C. 1,69 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

A

A. 13,69 руб.

96
Q

Код вопроса: 5.1.96
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 300 руб. Срок действия контрактов три месяца. Цена опциона колл 10 руб. Цена спот акции 300 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона пут.
Ответы:
A. 2,68 руб.
B. 17,32 руб.
C. 0,32 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

A

A. 2,68 руб.

97
Q

Код вопроса: 5.1.97
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов четыре месяца. Цена опциона колл 5 руб., опциона пут 7 рублей. Ставка без риска 12% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить цену спот акции.
Ответы:
A. 94,15 руб.
B. 95,09 руб.
C. 108,15 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

A

A. 94,15 руб.

98
Q

Код вопроса: 5.1.98
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 1000 руб. Срок действия контрактов один год. Цена опциона пут 100 руб. Цена спот акции 1000 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона колл.
Ответы:
A. 190,91 руб.
B. 90,91 руб.
C. 9,091 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

A

A. 190,91 руб.

99
Q

Код вопроса: 5.2.99
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 2 руб., опциона колл 5 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить цену спот акции. Дивиденды на акции не выплачиваются.
Ответы:
A. Недостаточно данных для решения задачи
B. 95 руб.
C. 98 руб.
D. 99 руб.

A

D. 99 руб.

100
Q

Код вопроса: 5.2.100
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 3 руб., опциона колл 4 руб. Ставка без риска 15% годовых. Определите цену спот акции.
Ответы:
A. Недостаточно данных для решения задачи
B. 93,12 руб.
C. 100 руб.
D. 95,12 руб.

A

D. 95,12 руб.

Базовый экзамен (13 decks)

Brainscape helps you reach your goals faster, through stronger study habits.
© 2024 Bold Learning Solutions. Terms and Conditions