Časové rady

Question 1

Údaje časových radov

Answer 1

sú chronologicky usporiadané v čase, porovnateľnosť údajov -
v čase (rovnaké obdobie)
v priestore (rovnaké územie)
vecná porovnateľnosť (obsahová, metodologická)

Question 2

Príklady čas. radov

Answer 2

ceny akcií, ponuka peňazí, index spotrebiteľských cien

Question 3

Vlastnosti

Answer 3

trend
sezónnosť
cyklickosť
biely šum

Question 4

Dekompozícia časového radu

Answer 4

vykonanie rozkladu časového radu na niekoľko zložiek

Question 5

Trend

Answer 5

zachycuje dlhodobé zmeny v priemernom správaní sa napr. dlhodobý rast

Question 6

Sezónna zložka

Answer 6

opisuje periodickú zmenu v časovom rade, napr. predaj zmrzliny cez leto

Question 7

Cyklická zložka

Answer 7

periodická zložka, ktorej perióda nezodpovedá kalendárnym jednotkám, t.j. fluktuácia okolo trendu napr. ekonomický cyklus

Question 8

Reziduálna zložka

Answer 8

to, čo ostane v časovom rade po odstránení trendu, sezónnosti a cyklickej zložky, t.j. biely šum - nekorelované náhodné veličiny s nulovou strednou hodnotou

Question 9

Dekompozícia

Answer 9

viacrozmerná regresia
kĺzavé priemery
exponenciálne vyrovnávanie
…

Question 10

Členenie časových radov

Answer 10

dlhodobé - dlhý horizont (roky, 10 rokov)
krátkodobé - krátky horizont, ale s vysokou frekvenciou (kvartálne, mesačné, jednodňové)

Question 11

Vizualizácia časových radov

Answer 11

poskytuje nám predbežné vlastnosti, či:
sa údaje vracajú k priemeru,
majú časový trend,
vykazujú sezónnosť,
demonštrujú štrukturálne zlomy

Question 12

Problém falošnej regresie

Answer 12

problémom je, že sa porovnávajú dva trendové (nestacionárne) časové rady

Question 13

Stacionárny časový rad

Answer 13

pozorovania nie sú závislé od času, nemajú trendovosť alebo sezónnosť, sú konzistentné v čase, modelovanie stacionárnych radov je jednoduchšie

Question 14

Nestacionárne časové rady

Answer 14

majú sezónnosť, trend, cyklickosť, časom sa menia

Question 15

Testovanie stacionarity

Answer 15

Dickey-Fuller test
Phillips-Perron

Question 16

Transformácia časových radov

Answer 16

transformácia nestacionárnych radov na stacionárne rady:
differencovaním
odstránením trend
zahrnutím štrukturálnych zlomov v trende

Question 17

Použitie modelov časových radov

Answer 17

predikovanie budúcnosti, pochopenie minulosti, vytváranie návrhov a politík, modelujeme budúce hodnoty ako funkciu minulých a súčasných hodnôt

Question 18

Základné modelovacie prístupy

Answer 18

jednorozmerný model - závislá premenná jediným časovým radom
viacrozmerný model - používa sa, ak existuje viacero závislých premenných

Question 19

Základné ekonometrické prístupy

Answer 19

OLS
ARMA
ARIMA
GARCH
VAR