deck_3229162

Question 1

kkk

Scharakteryzuj addytywne modele tendencji rozwojowej.

Answer 1

Postać modelu to np.: y=f(t)+g(t)+h(t)+$, f(t) funkcja tendencji rozwojowej, g(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania sezonowe, h(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania cykliczne, $ - składnik losowy.czesci szeregu czasowego są niezależne. Obserwowane wartości zmiennej prognozowanej to suma składowych z szeregu czasowego. Zmienne obasniane i zmienna objasniajaca sa w tych samych jednostkach. W procesie dekompozycji wahania okresowe (cykliczne i sezonowe) oraz przypadkowe są wyrażone jako odchylenia od tendencji rozwojowej.Modelu addytywnego używa się do budowy prognozy, GDY w szeregu czasowym występują wahania sezonowe o charakterze bezwzględnie stałym. Polega to na budowie modelu prognostycznego w postaci funkcji trendu oraz wskaźników sezonowości dla poszczególnych faz cyklu. Suma wskaźników sezonowości w tym modelu powinna być równa zeru (czyste wskaźniki sezonowości).Prognozę wstępną wyznaczamy przez ekstrapolację zaobserwowanej tendencji rozwojowej. By wyznaczyć prognozę ostateczną koryguje się prognozę wstępną o określone czyste wskaźniki sezonowości dla poszczególnych faz cyklu (dodawanie).

Question 2

kkk

Czyste wskaźniki sezonowości

Answer 2

Informują o zaobserwowanych w badanym okresie średnich bezwzględnych odchyleniach wartości prognozowanej zmiennej (czyli tego co prognozujemy) od funkcji trendu w poszczególnych fazach cyklu sezonowego.

Question 3

kkk

zalety ekonometrycznych metod prognozowania (7)

Answer 3

-Umożliwia poznawanie związków pomiędzy czynnikami zjawisk (cel wyjaśniający)-pozwala na formalne sprawdzenie przesłanek prognostycznych, -umożliwia ocenę wpływu zmiennych objaśniających na zmienną prognozowania, -pozwala na wyznaczenie błędu ex ante, -znany jest „dobry model”, -możliwość ekstrapolacji modelu poza jego dziedzinę. -Zakłada się, że oczekiwana wartość składnika losowego wynosi 0.

Question 4

kkk

na czym polega kryterium podobienstwa poziomu

Answer 4

Dwie zmienne są podobne, jeżeli w pewnym momencie lub okresie osiągnęły jednakową wartość.

Question 5

kkk

W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej ważonej?

Answer 5

za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy ex post.

Question 6

kkk

Czynniki wpływające na wybór metody prognozowania.(7)

Answer 6

• przesłanki prognostyczne-horyzont czasowy- koszty- łatwość stosowania- dokładność prognozy-dane prognostyczne- oprogramowanie komputerowe

Question 7

kkk

Scharakteryzuj multiplikatywne modele tendencji rozwojowej.

Answer 7

założenie - obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są iloczynem składowych szeregu czasowego (składowe są niezależne) a wartość oczekiwana składnika losowego wynosi 1.y=f(t)g(t)h(t) Poziom prognozowanej zmiennej jest wyrażany w jednostkach zmiennej prognozowanej. Pozostałe składowe szeregów czasowych wyrażane są jako względne odchylenia.

Question 8

kkk

Wady ekonometrycznych metod prognozowania. (3)

Answer 8

Złożoność obliczeniowa, duży koszt zbierania danych i szacowania parametrów modelu, występowanie autokorelacji składnika losowego.

Question 9

kkk

Na czym polega kryterium podobieństwa kształtu?

Answer 9

Dwie zmienne są podobne, jeżeli charakteryzują się podobnymi zmianami w czasie, np.mają podobne tendencje rozwojowe, podobne wahania. Charakteryzują się podobną dynamiką.

Question 10

kkk

W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej prostej?

Answer 10

Ocena dopuszczalności prognozy za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy lub średniego błędu ψ* ex post.

Question 11

kkk

Czynniki wpływające na rozpiętość przedziału prognozy.(6)

Answer 11

 wiarygodność prognozy (p), rozkład reszt modelu (normalny lub nieznany – ważne do obliczenia wartości współczynnika u), długość szeregu czasowego (ważne przy obliczaniu błędu prognozy ex ante i współczynnika „u”), wielkość bezwzględnego błędu prognozy ex ante (VT), współczynnik „u” związany z wiarygodnością prognozy, rozkładem reszt modelu i długością szeregu czasowego, wartość prognozy punktowej zmiennej Y na okres T.

Question 12

kkk

Podaj definicję prognozy.

Answer 12

Sąd o następujących właściwościach: sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki odnoszący się do określonej przyszłości weryfikowalny empirycznie niepewny ale akceptowalny

Question 13

kkk

Wymień etapy prognozowania.(6)

Answer 13

1. Sformułowanie zadania prognostycznego,2. Sformułowanie przesłanek prognostycznych,3.Wybór metody prognozowania,4.Budowa prognozy,5.Ocena dopuszczalności prognozy,6.Ocena trafności prognozy -Weryfikacja prognozy.

Question 14

kkk

Na czym polega funkcja aktywizująca prognozy?

Answer 14

Polega na pobudzaniu do podejmowania działań sprzyjających realizacji prognozy, gdyzapowiada ona zdarzenia korzystne, i przeciwstawiających się jej realizacji, gdy przewidywane zdarzenia są oceniane jako niekorzystne. Do zachowania jasności procesu prognozowania konieczne jest ujawnienie systemu wartości decydenta i prognosty.

Question 15

kkk

W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy?

Answer 15

Błąd ex post, błąd ex ante, ocena jakościowa,błąd prognoz wygasłych, prawdopodobieństwo realizacji prognozy, oceny ekspertów oraz prognosty.

Question 16

kkk

Na czym polega funkcja preparacyjna prognozy?

Answer 16

Prognoza jako podstawa do podejmowania decyzji. Funkcja preparacyjna jest działaniem z którego wynikają inne działania.

Question 17

kkk

Na czym polega postarzanie informacji? W których znanych Ci modelach jest ono realizowane?

Answer 17

Informacje postarza się w modelu średniej ruchomej ważonej. Postarzanie informacji polega na nadawaniu relatywnie wyższych wag nowszym danym, ponieważ uważa się, że zawierają one bardziej aktualne informacje o prognozowanym zjawisku.

Question 18

kkk

Wymień składowe szeregu czasowego.

Answer 18

systematyczna: stały poziom, tendencja rozwojowa, wahania okresowe(sezonowe i cykliczne) Wahania przypadkowa

Question 19

kkk

Co to jest prognozowanie.

Answer 19

Racjonalne i naukowe przewidywanie przyszłości (zdarzeń przyszłych) za pomocą przeszłości (zdarzeń przeszłych).

Question 20

kkk

Funkcje prognoz

Answer 20

aktywizująca, preparacyjna, informacyjna

Question 21

kkk

Co to jest szereg czasowy

Answer 21

Jest to ciąg zaobserwowanych stanów zmiennej w określonym przedziale czasowym.

Question 22

kkk

Horyzont czasowy

Answer 22

Okres dla którego jest tworzona prognoza nazywa się okresem prognozy, a liczbę okresów objętych prognozą horyzontem prognozy zwanym horyzontem czasowym prognozy. np. budujemy prognozy tygodniowe, z których najdalsza będzie dotyczyć ostatniego tygodnia marca 2013 roku. Okresem prognozy będzie więc w tej sytuacji tydzień, a jej horyzontem - ostatni tydzień marca 2013.

Question 23

kkk

Co to jest „prognoza długookresowa”?

Answer 23

Prognoza ustalana na taki przedział czasu, w którym w prognozowanym zjawisku mogą wystąpić zarówno zmiany ilościowe jak i poważne zmiany jakościowe.

Question 24

kkk

Jakie prognozy można prognozować za pomocą modelu ekonometrycznego?(4)

Answer 24

 prosta, rekurencyjna, ze zmienną zero-jedynkową, ze zmienna syntetyczną.

Question 25

# kkk Kiedy zastosujesz model Holta a kiedy analityczny model trendu?

Answer 25

Jeśli można zbudować dobrze dopasowaną do danych funkcję trendu stosujemy model analityczny jeśli nie używamy modelu Holta.

Question 26

# kkk Co oznacza że model jest linowy względem parametrów?

Answer 26

Oznacza to, że:- model ma postać y=a0+a1x1+a2x2+…+amxm+$- parametry modelu podlegają estymacji KMNK

Question 27

# kkk KMNK

Answer 27

Metoda przybliżonych rozwiązań układów nadokreślonych tzn. zestawu równań, w których jest ich więcej niż zmiennych.

Question 28

# kkk Co to jest przewidywanie racjonalne?

Answer 28

Jest logicznym procesem przebiegającym od przesłanek (tj. zbioru faktów należących do przeszłości) i ich interpretacji do konkluzji.

Question 29

# kkk Do czego służy i co określa błąd ex ante?

Answer 29

Służy określeniu dokładności prognozy. Jest on wystarczający by wybrac najdokladniejsza prognozę spośród kilku prognoz otrzymanych z różnych modeli tej samej zmiennej. Określa przeciętne odchylenie realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz w czasie.

Question 30

# kkk Na czym polega prognozowanie przez analogie?

Answer 30

Polega na przewidywaniu przyszłości określonej zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmiennych, których zmiany są podobne, jakkolwiek nie równoczesne i zbyt słabo powiązane ze zmienną prognozowaną.przenoszenie twierdzen o jednym obiekcie na inny na podstawie zachodzacych pomiedzy nimi podobienstw

Question 31

# kkk Błąd oceny estymatora

Answer 31

Służy do zbadania czy poszczególne zmienne objaśniające istotnie wpływaja na zmienna endogeniczną.

Question 32

# kkk Błąd ex post

Answer 32

Określa stopień trafności prognozy ilościowej po upływie czasu na który była wyznaczona.

Question 33

# kkk Postawa aktywna

Answer 33

Charakteryzuje się uznaniem przyszłości za stosunkowo niezależną od przeszłości. Przyszłość jest otwarta pluralistyczna – stworzona przez ludzi.

Question 34

# kkk Postawa pasywna

Answer 34

Widzenie przyszłości zjawiska jako nieuniknionego, pojedynczego następstwa przeszłości, określonego przez konieczne niezależne od woli ludzi związki między zjawiskami.

Question 35

# kkk Prognoza badawcza. Jej zadanie

Answer 35

Jej zadaniem jest wszechstronne rozpoznanie przyszłości i ukazanie wielu jej możliwych wersji.

Question 36

# kkk Prognoza ostrzegawcza. Jej zadanie

Answer 36

Jej zadaniem jest przewidywanie zdarzeń niekorzystnych dla odbiorcy prognozy.

Question 37

# kkk DESTYMULANTA

Answer 37

Zmienne, których spadek wartości świadczy o pożądanym rozwoju badanego zjawiska.

Question 38

# kkk trend

Answer 38

(Tendencja rozwojowa) długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej.

Question 39

# kkk Ekstrapolacja funkcji trendu

Answer 39

Uzyskanie przyszłej wartości zmiennej przez podstawienie do modelu (w miejsce zmiennej czasowej ) numeru momentu lub okresu.

Question 40

# kkk Prognozowanie heurystyczne

Answer 40

Przewidywanie nowych obrazów rzeczywistości niekoniecznie dających się opisac za pomocą analizy przeszłości (prognozowanie intuicyjne).

Question 41

# kkk model adaptacyjny

Answer 41

Odrzuca założenie o niezmienności mechanizmu rozwojowego zjawisk. Duża elastyczność pozwala na ujęcie nieregularnych zmian w składowych szeregu czasowego. Dobre narzędzie do budowy prognoz krótkookresowych.

Question 42

# kkk Model liniowy (wygładzania wykładniczego) Holta

Answer 42

Służy do wygładzania szeregu czasowego, w którym występują i tendencja rozwojowa i wahania przypadkowe.

Question 43

# kkk Model Wintersa

Answer 43

Stosowany w przypadku szeregów czasowych zawierających tendencję rozwojową, wahania sezonowe oraz wahania przypadkowe.

Question 44

# kkk Odchylenie standardowe reszt

Answer 44

Informuje jakie są przeciętne odchylenia wartości rzeczywistych zmiennej prognozowanej od wartości teoretycznych. Im mniejsza wartość tego miernika tym lepsza jakość modelu [s]

Question 45

# kkk Współczynnik determinacji

Answer 45

Miara dopasowania modelu liniowego regresji do danych rzeczywistych. Gdy parametry szacowane są MNK współczynnik przybiera wartość z przedziału [0,1], im większa wartość tym lepsze dopasowanie modelu. [R2]

Question 46

# kkk Przesłanki prognostyczne

Answer 46

Obejmują hipotezy badawcze określające wstępnie mechanizm rozwojowy badanego zjawiska oraz dostępne o nim informacje jakościowe i liczbowe. Mechanizm rozwojowy zjawiska powinien być określony przez wskazanie oddziałujących na nie zjawisk oraz kierunku ich wpływów.

Question 47

# kkk przewidywanie

Answer 47

Wnioskowanie no zdarzeniach nie znanych na podstawie zdarzeń znanych

Question 48

# kkk stymulanta

Answer 48

Zmienne ktorych wzrost wartosci swiadczy o pozadanym rozwoju badanego zjawiska

Question 49

# kkk Kiedy model ekonometryczny jest liniowy względem parametrów?

Answer 49

? model liniowy - rownym przyrostom zmiennej objasniajacej odpowiadaja w przyblizeniu rowne przyrosty zmiennej objasnianej

Question 50

# kkk Wymień przynajmniej trzy własności jakie powinny posiadać reszty modelu ekonometrycznego żebyśmy mogli nazwać ten model "dobrym".

Answer 50

? 1. model ekonometryczny nie może budzić zastrzeżeń merytorycznych,2. model powinien być bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych,3. wszystkie zmienne objaśniające modelu muszą być istotne.

Question 51

# kkk Co oznacza założenie o stabilności relacji strukturalnych?

Answer 51

stabilność relacji strukturalnych w czasie, czyli postać analityczna modelu, jak i wartości oceny jego parametrów nie ulęgają zmianie w przedziale czasu, dla którego wyznacza się prognozę, (np test Chowa)

Question 52

# kkk Prognosta miał zlecenie na zbudowanie prognozy wartości sprzedaży srebra przez KGHM na 2016 r. Zleceniodawca określił maksymalny możliwy błąd tej prognozy na 6%. Wyznaczona na 2016 r. prognostyczna wielkość zmiennej wyniosła 300 tys. $ a bezwzględny błąd ex ante 16 tys. $ $. Czy zleceniodawca przyjmie tę prognozę? Odpowiedź uzasadnij.

Answer 52

?

Question 53

# kkk Kiedy mówimy, że w zjawisku występują zmiany o charakterze ilościowym?

Answer 53

?

Question 54

# kkk na czym polega statystyczna weryfikacja modelu ekonometrycznego?

Answer 54

?a) Wykonujemy test serii, żeby sprawdzić, czy model posiada losowy rozkład reszt i czy zatem jest liniowyb) Wykonujemy test Durbina-Watsona do wykluczenia autokorelacji reszt I i wyższych rzędówc) Wykonujemy test Hellwiga, żeby zbadać, czy reszty posiadają rozkład normalny

Question 55

# kkk rozklad reszt w dobrym modelu powinien byc

Answer 55

-losowy - co oznacza liniowosc modelu- nie powinno byc skorelowania reszt (żądamy by nie wystepowala autokorelacja reszt)-wariancje składowych losowych i reszt powinny byc stałe (jednorodne) - stabilnosc wariancji-normalny

Question 56

# kkk symulacja

Answer 56

badanie możliwych stanów interesującegofragmentu rzeczywistosci za pomocą eksperymentowania na modelu

Question 57

# kkk rodzaje cech

Answer 57

- ilosciowe np liczba studentów-porządkujące np ocena z przedmiotu-jakosciowe np sposób poruszania się

Question 58

# kkk rodzaje prognoz

Answer 58

- iloscniowe - stan prognozowanej zmiennej wyrazony jest liczbowo: punktowe, przedziałowe- jakościowe - stan zmiennej jakościowej lub słowny opis zmiennej ilościowej

Question 59

# kkk zmiany ilościowe

Answer 59

wyrażają się zmianami wartości zmienne prognozowanej zgodnymi z dotychczasowymi prawidłowościami

Question 60

# kkk zmiany jakościowe

Answer 60

polegają na zmianach dotychczasowych prawidłowości

Question 61

# kkk prognoza krotkookresowa

Answer 61

jest wyznaczana na taki okres (przedzial czasu) ze w prognozowanym zjawisku moga zajsc tylko zmiany ilościowe