ekonometria

Question 1

Scharakteryzuj addytywne modele tendencji rozwojowej.

Answer 1

Postać modelu to np.: y=f(t)+g(t)+h(t)+$, f(t) funkcja tendencji rozwojowej, g(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania sezonowe, h(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania cykliczne, $ - składnik losowy.czesci szeregu czasowego są niezależne. wartości zmiennej prognozowanej (y empiryczne) to suma składowych z szeregu czasowego. Zmienne obasniane i zmienna objasniajaca sa w tych samych jednostkach. W procesie dekompozycji wahania okresowe (cykliczne i sezonowe) oraz przypadkowe są wyrażone jako odchylenia od tendencji rozwojowej.Modelu addytywnego używa się do budowy prognozy, GDY w szeregu czasowym występują wahania sezonowe o charakterze bezwzględnie stałym. (Powtarzalnym?)Polega to na budowie modelu prognostycznego w postaci funkcji trendu oraz wskaźników sezonowości dla poszczególnych faz cyklu. Suma wskaźników sezonowości w tym modelu powinna być równa zeru (czyste wskaźniki sezonowości).Prognozę wstępną wyznaczamy przez ekstrapolację zaobserwowanej tendencji rozwojowej. By wyznaczyć prognozę ostateczną koryguje się prognozę wstępną o określone czyste wskaźniki sezonowości dla poszczególnych faz cyklu (dodawanie).

Question 2

Czyste wskaźniki sezonowości

Answer 2

Informują o zaobserwowanych w badanym okresie średnich bezwzględnych odchyleniach wartości prognozowanej zmiennej (czyli tego co prognozujemy) od funkcji trendu w poszczególnych fazach cyklu sezonowego.

Question 3

zalety ekonometrycznych metod prognozowania (7)

Answer 3

-Umożliwia poznawanie związków pomiędzy czynnikami zjawisk (cel wyjaśniający)-pozwala na formalne sprawdzenie przesłanek prognostycznych, -umożliwia ocenę wpływu zmiennych objaśniających na zmienną prognozowania, -pozwala na wyznaczenie błędu ex ante, -znany jest „dobry model”, -możliwość ekstrapolacji modelu poza jego dziedzinę. -Zakłada się, że oczekiwana wartość składnika losowego wynosi 0.

Question 4

na czym polega kryterium podobienstwa poziomu

Answer 4

Dwie zmienne są podobne, jeżeli w pewnym momencie lub okresie osiągnęły jednakową wartość.

Question 5

W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej ważonej?

Answer 5

za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy ex post.

Question 6

Czynniki wpływające na wybór metody prognozowania.(7)

Answer 6

• przesłanki prognostyczne-horyzont czasowy- koszty- łatwość stosowania- dokładność prognozy-dane prognostyczne- oprogramowanie komputerowe

Question 7

Scharakteryzuj multiplikatywne modele tendencji rozwojowej.

Answer 7

założenie - obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są iloczynem składowych szeregu czasowego (składowe są niezależne) a wartość oczekiwana składnika losowego wynosi 1.y=f(t)g(t)h(t) Poziom prognozowanej zmiennej jest wyrażany w jednostkach zmiennej prognozowanej. Pozostałe składowe szeregów czasowych wyrażane są jako względne odchylenia.

Question 8

Wady ekonometrycznych metod prognozowania. (3)

Answer 8

Złożoność obliczeniowa, duży koszt zbierania danych i szacowania parametrów modelu, występowanie autokorelacji składnika losowego.

Question 9

Na czym polega kryterium podobieństwa kształtu?

Answer 9

Dwie zmienne są podobne, jeżeli charakteryzują się podobnymi zmianami w czasie, np.mają podobne tendencje rozwojowe, podobne wahania. Charakteryzują się podobną dynamiką.

Question 10

W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej prostej?

Answer 10

Ocena dopuszczalności prognozy za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy lub średniego błędu ψ* ex post.

Question 11

Czynniki wpływające na rozpiętość przedziału prognozy.(6)

Answer 11

 wiarygodność prognozy (p), rozkład reszt modelu (normalny lub nieznany – ważne do obliczenia wartości współczynnika u), długość szeregu czasowego (ważne przy obliczaniu błędu prognozy ex ante i współczynnika „u”), wielkość bezwzględnego błędu prognozy ex ante (VT), współczynnik „u” związany z wiarygodnością prognozy, rozkładem reszt modelu i długością szeregu czasowego, wartość prognozy punktowej zmiennej Y na okres T.

Question 12

Podaj definicję prognozy. (4)

Answer 12

Sąd o następujących właściwościach: sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki odnoszący się do określonej przyszłości weryfikowalny empirycznie niepewny ale akceptowalny

Question 13

Wymień etapy prognozowania.(6)

Answer 13

1. Sformułowanie zadania prognostycznego,2. Sformułowanie przesłanek prognostycznych,3.Wybór metody prognozowania,4.Budowa prognozy,5.Ocena dopuszczalności prognozy,6.Ocena trafności prognozy -Weryfikacja prognozy.

Question 14

Na czym polega funkcja aktywizująca prognozy?

Answer 14

Polega na pobudzaniu do podejmowania działań sprzyjających realizacji prognozy, gdyzapowiada ona zdarzenia korzystne, i przeciwstawiających się jej realizacji, gdy przewidywane zdarzenia są oceniane jako niekorzystne. Do zachowania jasności procesu prognozowania konieczne jest ujawnienie systemu wartości decydenta i prognosty.wtf

Question 15

W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy? (6)

Answer 15

Błąd ex post, błąd ex ante, ocena jakościowa,błąd prognoz wygasłych, prawdopodobieństwo realizacji prognozy, oceny ekspertów oraz prognosty.

Question 16

Na czym polega funkcja preparacyjna prognozy?

Answer 16

Prognoza jako podstawa do podejmowania decyzji. Funkcja preparacyjna jest działaniem z którego wynikają inne działania. Lol

Question 17

Na czym polega postarzanie informacji? W których znanych Ci modelach jest ono realizowane?

Answer 17

Informacje postarza się w modelu średniej ruchomej ważonej. Postarzanie informacji polega na nadawaniu relatywnie wyższych wag nowszym danym, ponieważ uważa się, że zawierają one bardziej aktualne informacje o prognozowanym zjawisku.

Question 18

Wymień składowe szeregu czasowego.

Answer 18

systematyczna: stały poziom, tendencja rozwojowa, wahania okresowe(sezonowe i cykliczne) Wahania przypadkowa

Question 19

Co to jest prognozowanie.

Answer 19

Racjonalne i naukowe przewidywanie przyszłości (zdarzeń przyszłych) za pomocą przeszłości (zdarzeń przeszłych).

Question 20

Funkcje prognoz

Answer 20

aktywizująca, preparacyjna, informacyjna

Question 21

Co to jest szereg czasowy

Answer 21

Jest to ciąg zaobserwowanych stanów zmiennej w określonym przedziale czasowym.Np wartosci sprzedazy w kolejnych miesiacach roku

Question 22

Horyzont czasowy

Answer 22

Okres dla którego jest tworzona prognoza nazywa się okresem prognozy, a liczbę okresów objętych prognozą - horyzontem prognozy zwanym horyzontem czasowym prognozy. np. budujemy prognozy tygodniowe, z których najdalsza będzie dotyczyć ostatniego tygodnia marca 2013 roku. Okresem prognozy będzie więc w tej sytuacji tydzień, a jej horyzontem - ostatni tydzień marca 2013.

Question 23

Co to jest „prognoza długookresowa”?

Answer 23

Prognoza ustalana na taki przedział czasu, w którym w prognozowanym zjawisku mogą wystąpić zarówno zmiany ilościowe jak i poważne zmiany jakościowe.

Question 24

Jakie prognozy można prognozować za pomocą modelu ekonometrycznego?(4)

Answer 24

 prosta, rekurencyjna, ze zmienną zero-jedynkową, ze zmienna syntetyczną.

Question 25

Kiedy zastosujesz model Holta a kiedy analityczny model trendu?

Answer 25

Jeśli można zbudować dobrze dopasowaną do danych funkcję trendu stosujemy model analityczny jeśli nie używamy modelu Holta.

Question 26

Co oznacza że model jest linowy względem parametrów?

Answer 26

Oznacza to, że:- model ma postać y=a0+a1x1+a2x2+…+amxm+$- parametry modelu podlegają estymacji KMNK

Question 27

KMNK

Answer 27

Metoda przybliżonych rozwiązań układów nadokreślonych tzn. zestawu równań, w których jest ich więcej niż zmiennych.

Question 28

Co to jest przewidywanie racjonalne?

Answer 28

Jest logicznym procesem przebiegającym od przesłanek (tj. zbioru faktów należących do przeszłości) i ich interpretacji do konkluzji.

Question 29

Do czego służy i co określa błąd ex ante?

Answer 29

Służy określeniu dokładności prognozy. Jest on wystarczający by wybrac najdokladniejsza prognozę spośród kilku prognoz otrzymanych z różnych modeli tej samej zmiennej. Określa przeciętne odchylenie realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz w czasie.

Question 30

Na czym polega prognozowanie przez analogie?

Answer 30

Polega na przewidywaniu przyszłości zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmiennych, gdzie zmiany są podobne, jednak nie sa równoczesne i sa zbyt słabo powiązane ze zmienną prognozowaną.przenoszenie twierdzen o jednym obiekcie na inny na podstawie zachodzacych pomiedzy nimi podobienstw

Question 31

Błąd oceny estymatora

Answer 31

Służy do zbadania czy poszczególne zmienne objaśniające istotnie wpływaja na zmienna endogeniczną.( obiasniana)

Question 32

Błąd ex post

Answer 32

Określa stopień trafności prognozy ilościowej po upływie czasu na który była wyznaczona.

Question 33

Postawa aktywna

Answer 33

Charakteryzuje się uznaniem przyszłości za stosunkowo niezależną od przeszłości. Przyszłość jest otwarta pluralistyczna – stworzona przez ludzi.

Question 34

Postawa pasywna

Answer 34

Widzenie przyszłości zjawiska jako nieuniknionego, pojedynczego następstwa przeszłości, określonego przez konieczne niezależne od woli ludzi związki między zjawiskami.

Question 35

Prognoza badawcza. Jej zadanie

Answer 35

Jej zadaniem jest wszechstronne rozpoznanie przyszłości i ukazanie wielu jej możliwych wersji.

Question 36

Prognoza ostrzegawcza. Jej zadanie

Answer 36

Jej zadaniem jest przewidywanie zdarzeń niekorzystnych dla odbiorcy prognozy.

Question 37

DESTYMULANTA

Answer 37

Zmienne, których spadek wartości świadczy o pożądanym rozwoju badanego zjawiska.

Question 38

trend

Answer 38

(Tendencja rozwojowa) długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej.

Question 39

Ekstrapolacja funkcji trendu

Answer 39

Uzyskanie przyszłej wartości zmiennej przez podstawienie do modelu (w miejsce zmiennej czasowej ) numeru momentu lub okresu.

Question 40

Prognozowanie heurystyczne

Answer 40

Przewidywanie nowych wydarzen niekoniecznie dających się opisac za pomocą analizy przeszłości (prognozowanie intuicyjne).

Question 41

model adaptacyjny

Answer 41

Odrzuca założenie ze mechanizm rozwojowy zjawisk jest niezmienny Duża elastyczność pozwala na ujęcie nieregularnych zmian w składowych szeregu czasowego. Dobre narzędzie do budowy prognoz krótkookresowych.

Question 42

Model liniowy (wygładzania wykładniczego) Holta

Answer 42

Służy do wygładzania szeregu czasowego, w którym występują i tendencja rozwojowa i wahania przypadkowe.

Question 43

Model Wintersa

Answer 43

Stosowany w przypadku szeregów czasowych zawierających tendencję rozwojową, wahania sezonowe oraz wahania przypadkowe.

Question 44

Odchylenie standardowe reszt

Answer 44

Informuje jakie są przeciętne odchylenia wartości rzeczywistych zmiennej prognozowanej ( nasz Y) od wartości teoretycznych. Im mniejsza wartość tego miernika tym lepsza jakość modelu [s]

Question 45

Współczynnik determinacji

Answer 45

Miara dopasowania modelu liniowego regresji do danych rzeczywistych. Gdy parametry szacowane są MNK współczynnik przybiera wartość z przedziału [0,1], im większa wartość tym lepsze dopasowanie modelu. [R2]

Question 46

Przesłanki prognostyczne

Answer 46

Obejmują hipotezy badawcze określające wstępnie mechanizm rozwojowy badanego zjawiska oraz dostępne o nim informacje jakościowe i liczbowe. Mechanizm rozwojowy zjawiska powinien być określony przez wskazanie oddziałujących na nie zjawisk oraz kierunku ich wpływów.

Question 47

przewidywanie

Answer 47

Wnioskowanie no zdarzeniach nie znanych na podstawie zdarzeń znanych

Question 48

stymulanta

Answer 48

Zmienne ktorych wzrost wartosci swiadczy o pozadanym rozwoju badanego zjawiska

Question 49

Kiedy model ekonometryczny jest liniowy względem parametrów?

Answer 49

Kiedy rownym przyrostom zmiennej objasniajacej odpowiadaja w przyblizeniu rowne przyrosty zmiennej objasnianej

Question 50

Wymień przynajmniej trzy własności jakie powinny posiadać reszty modelu ekonometrycznego żebyśmy mogli nazwać ten model "dobrym".

Answer 50

? 1. model ekonometryczny nie może budzić zastrzeżeń merytorycznych,2. model powinien być bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych,3. wszystkie zmienne objaśniające modelu muszą być istotne.

Question 51

Co oznacza założenie o stabilności relacji strukturalnych?

Answer 51

stabilność relacji strukturalnych w czasie, czyli "postać analityczna modelu", jak i "wartości oceny jego parametrów " nie ulęgają zmianie w przedziale czasu, dla którego wyznacza się prognozę, (np test Chowa)

Question 52

Prognosta miał zlecenie na zbudowanie prognozy wartości sprzedaży srebra przez KGHM na 2016 r. Zleceniodawca określił maksymalny możliwy błąd tej prognozy na 6%. Wyznaczona na 2016 r. prognostyczna wielkość zmiennej wyniosła 300 tys. $ a bezwzględny błąd ex ante 16 tys. $ $. Czy zleceniodawca przyjmie tę prognozę? Odpowiedź uzasadnij.

Answer 52

?

Question 53

Kiedy mówimy, że w zjawisku występują zmiany o charakterze ilościowym?

Answer 53

?

Question 54

na czym polega statystyczna weryfikacja modelu ekonometrycznego?

Answer 54

?a) Wykonujemy test serii, żeby sprawdzić, czy model posiada losowy rozkład reszt i czy zatem jest liniowyb) Wykonujemy test Durbina-Watsona do wykluczenia autokorelacji reszt I i wyższych rzędówc) Wykonujemy test Hellwiga, żeby zbadać, czy reszty posiadają rozkład normalny

Question 55

rozklad reszt w dobrym modelu powinien byc

Answer 55

-losowy - co oznacza liniowosc modelu- nie powinno byc skorelowania reszt (żądamy by nie wystepowala autokorelacja reszt)-wariancje składowych losowych i reszt powinny byc stałe (jednorodne) - stabilnosc wariancji-normalny

Question 56

symulacja

Answer 56

badanie możliwych stanów interesującego fragmentu rzeczywistosci za pomocą eksperymentowania na modelu

Question 57

rodzaje cech

Answer 57

- ilosciowe np liczba studentów-porządkujące np ocena z przedmiotu-jakosciowe np sposób poruszania się

Question 58

rodzaje prognoz

Answer 58

- iloscniowe - stan prognozowanej zmiennej wyrazony jest liczbowo: punktowe, przedziałowe- jakościowe - stan zmiennej jakościowej lub słowny opis zmiennej ilościowej

Question 59

zmiany ilościowe

Answer 59

wyrażają się zmianami wartości zmienne prognozowanej zgodnymi z dotychczasowymi prawidłowościami

Question 60

zmiany jakościowe

Answer 60

polegają na zmianach dotychczasowych prawidłowości

Question 61

prognoza krotkookresowa

Answer 61

jest wyznaczana na taki okres (przedzial czasu) ze w prognozowanym zjawisku moga zajsc tylko zmiany ilościowe

Question 62

Modele wahan sezonowych . Jakie sa model ich czynnki i jake sa wahania

Answer 62

Wahania sezonowe – wahania zmiennej prognozowanej wokół trendu / stałego poziomu spowodowane występowaniem czynników sezonowych (do 1 roku) Okres wahań (cykl) – przedział czasu, w którym występują wyróżnione fazy wahań Amplituda wahań - różnica między wartością rzeczywistą zmiennej prognozowanej a wartością wynikającą z funkcji trendu lub stałego poziomu Modele szeregów czasowych: - addytywny – obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są sumą składowych szeregu czasowego (nie występują interakcje pomiędzy poszczególnymi składowymi szeregu; składowe są niezależne) - multiplikatywny - obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są iloczynem … Wahania sezonowe: a) Bezwzględnie stałe – amplitudy wahań w analogicznych fazach cyklu są w przybliżeniu takie same (model addytywny). [suma czystych wskaźników sezonowości = 0] b) Względnie stałe – wielkość amplitud wahań zmieniają się w sposób proporcjonalny- w tym samum stosunku (model multiplikatywny). [suma czystych wskaźników sezonowości = liczba faz cyklu]

Question 63

1. Na podstawie danych znaleźć wetor ocen parametrów modelu liniowego, w którym Y - zmienna objaśniana, X2 i X4 - zmienne objaśniające

Answer 63

a= (XTX)^-1*XTYrobisz osobna maciez z y i osobna z x0 (same jedynki) i reszta iksów (to bedzie macierz X)X transponowanaXTX XTX-1 czyli XtX odwroconaXT * Y(XTX)^-1*XTY - wyjdzie tabela 1*3i to sa nasze a0 a1 i a2

Question 64

co robi reglinw?

Answer 64

wylicza Ci wartosci Y teoretyczne z modelu z REGLIP a0+a1x1+a2x2

Question 65

interpretacja błędów szacunków parametrów

Answer 65

to są błędy z reglinp ktore sa pod a0 a1 a2.gdy zmienimy probe to oceny paramwetrow ulegna zmianie o tyle ile wskazuja bledy szacunkow

Question 66

interpretacja Se

Answer 66

jest w reglinp obok R^2jak przeciętnie roznia się wartosci rzeczywiste od wartosci z modelu; wartosci plonow roznia się od wartosci z modelu przeciętnie o 1,45.to mala wartosc bliska 0

Question 67

test Fishera

Answer 67

reglinp - wartosc F jest czwarta w pierwszej kolumnie z lewejFalfa bierzesz z tablic - n-k-1=12 i 2?OK zawiera sie od Falfa do neiskonczonosci

Question 68

TEST STUDENTA

Answer 68

Talfa rozkład.t.odw poziom alfa, stopnie swobody albo z tablict1 =a1/s1 t2=a2/s2 wartosci z reglinp pod sob aOK = -niesk do -talfa U talfa do nieskonczonoscdecyzje robisz osobno dla t1 i t2 by sprawdzic hipoteze czy parametr a1/a2 rozni sie istotnie od 0

Question 69

suma kwadratow reszt

Answer 69

reglinp pod n-k-1

Question 70

a) Zbudować model liniowy funkcji trendu. Zapisać postać modelu.

Answer 70

Robisz wykres i linie trendu i zaznaczasz w oknie wykresu żeby pokazal rownanie. ALBO reglinp

Question 71

b) Zinterpretować współczynnik kierunkowy funkcji trendu.

Answer 71

przy wzroscie x1 o y rosnie srednio o a1jesli a1 rowna sie np 0,85 to x rosnie o 85%ceteris paribus

Question 72

c) Wyznaczyć prognozę podstawową na grudzień 2014r. Zinterpretować uzyskaną wartość.

Answer 72

Prognoza podstawowa =prognoza punktowa . robisz REGLINP i progoza = a+b*T

Question 73

d) Ocenić dopuszczalność otrzymanej prognozy.

Answer 73

Liczysz tśr Liczysz sume (t-tśr)^2Jak masz to gowno to liczysz blad bezwzględny exante z pojebanego wzoruJak go masz to liczysz blad wz ex ante = (blad bw /prognoza) *100%

Question 74

a) Obliczyć i zapisać czyste wskaźniki wahań sezonowych.

Answer 74

Patrzysz czy addytywny czy multiplikatywnyLiczysz q = suma kwartalow /4Czysty multip = brudny/q addytywny w brudny – q

Question 75

b) Zinterpretować wskaźnik c2.

Answer 75

W 2 kwartale sprzedaż roznila się przeciętnie o …. Od linii trendu

Question 76

c) Wyznaczyć prognozę punktową na trzeci kwartał 2014r. Zinterpretować uzyskaną wartość.

Answer 76

Liczysz który to będzie okres (kwartal z kolei, tutaj 19) i podstawiasz do wzoru 19 jako t i jako c dajesz odpowieni czysty wskaźnik tutaj c3

Question 77

Dane w tabeli 3, arkusz1, prezentują szeregi czasowe sprzedaży telewizorów plazmowych w tysiącach sztuk, (zmienna objaśniająca) oraz potencjalnych zmiennych objaśniających: x1-cena, x2-ilość punktów sprzedaży telewizorów, x3-liczba reklamacji.a) zinterpretować z uzasadnieniem zmienne objaśniające do modelu ekonometrycznego.

Answer 77

Wylicz wsp korelacji do Y dla każdego X

Question 78

b) zbudować ten model zapisać jego postać.

Answer 78

Reglinp z lepszych iksów ( te co lepiej objasniaja, maja r bliższy 1 lub -1)Y= a0+a1x1+a2x2

Question 79

macierz wariancji kowariancji

Answer 79

D^2(a) = Se^2 * odwrocona macierz XtXpamietaj ze w REGLINP masz Se -> trzeba pomnozyc wartosci z macierzy przez Se kwadratwartosci z prekatnej z macierzy war-kow otrzymujesz podnoszac bledy S(a0), S(a1)... z REGLIP do kwadratu

Question 80

wektor ocen parametrow modelu liniowego

Answer 80

a=(XtX)^-1*XtYdaje to nam te same wyniki a0 a1 a2 co reglinp

Question 81

wspolczynnik determinacji interpretacja

Answer 81

0,0 - 0,5 - dopasowanie niezadowalające0,5 - 0,6 - dopasowanie słabe0,6 - 0,8 - dopasowanie zadowalające0,8 - 0,9 - dopasowanie dobre0,9 - 1,0 - dopasowanie bardzo dobre Jest on miarą stopnia, w jakim model wyjaśnia kształtowanie się zmiennej objaśnianej.