Lezione 069

Question 1

La tipologia di contratti in base ai quali due parti stabiliscono di scambiarsi un flusso di interessi calcolato su un capitale di riferimento per un periodo di
tempo determinato si chiamano:

• obbligazioni cum warrant
• opzioni put
• currency swap
• interest rate swap

Answer 1

• interest rate swap

Question 2

L’Interest Rate Swap è:

• il contratto in base al quale due parti assumono il reciproco impegno a scambiarsi pagamenti periodici di interessi, calcolati su un capitale di riferimento, per un periodo di tempo predefinito, pari alla scadenza del contratto stesso
• il contratto in base al quale due parti stabiliscono di scambiarsi per un periodo di tempo determinato un flusso di interessi calcolato su due capitali di riferimento espressi in due diverse valute
• il contratto con il quale un soggetto si impegna a pagare una somma fissa periodica a favore della controparte che si assume il rischio di credito gravante su quell’attività nel caso in cui si verifichi un evento di default
• una tipologia di option

Answer 2

il contratto in base al quale due parti assumono il reciproco impegno a scambiarsi pagamenti periodici di interessi, calcolati su un capitale di riferimento, per un periodo di tempo predefinito, pari alla scadenza del contratto stesso

Question 3

Il contratto in base al quale due parti stabiliscono di scambiarsi per un periodo di tempo determinato un flusso di interessi calcolato su due capitali di riferimento espressi in due diverse valute prende il nome di:

• Opzione call
• Opzione put
• Credit Default Swap
• Currency Swap

Answer 3

• Currency Swap

Question 4

Il contratto in base al quale due parti assumono il reciproco impegno a scambiarsi pagamenti periodici di interessi, calcolati su un capitale di riferimento, per
un periodo di tempo predefinito, pari alla scadenza del contratto stesso, prende il nome di:

• Currency Swap
• Interest Rate Swap
• Credit Default Swap
• Opzione call

Answer 4

• Interest Rate Swap