Samband

Question 1

Standard deviation och variance

Answer 1

(1) Std Dev är roten ur Variance
(2) Variance är Std Dev^2
(3) They measure “How far away from the expected value you end up”

Question 2

Expected value (synonymer)

Answer 2

Mean (synonymer)

Question 3

Variance

Answer 3

(1) σ^2 (Sigma^2)

Question 4

Std Dev

Answer 4

(1) σ (Sigma)

2) Volatilitet (synonym

Question 5

Expected value

Answer 5

(1) μ (My)

Question 6

Covariance

Answer 6

(1) σ xy (sigma xy)

Question 7

Correlation

Answer 7

(1) ρ xy (rho xy)

(2) -1 till 1

Question 8

Sharpe ratio och market risk premium

Answer 8

I formeln för Sharpe Ratio finns bl.a. “E(Rp)-Rf” vilket även kallas för market risk premium

Question 9

Short and long options

Answer 9

(1) Short = Writer

(2) Long = Holder

Question 10

Call and put options

Answer 10

(1) Call
- När man kan KÖPA aktien
- Fördelaktigt om aktiepriset ÖVERSTIGER strike price

(2) Put
- När man kan SÄLJA aktien
- Fördelaktigt om aktiepriset UNDERSTIGER strike price

Question 11

European vs american options

Answer 11

(1) European: Exercise ON the expiration date

(2) American: Exercise ON OR BEFORE the expiration date