sem 2: Organiser, visualiser et décrire les données

Question 1

nomme les différentes échelles

Answer 1

nominale
ordinale
d’intervalle
de rapport (ratio)

Question 1

décrit échelle nominale

Answer 1

classification selon catégories (categorical), sans rang (faible)
qualitatif
absence d’ordre
permet de comparer la taille des catégories

ex: secteur d’activités des entreprises, classement des fonds selon leur stratégie d’investissement

Question 2

décrit échelle ordinale

Answer 2

-classification selon des catégories (categorical) hiérarchisées
-qualitatif
-présence d’ordre

ex: classement selon cote de crédit (A, B, C)

Question 3

décrit échelle d’intervalle

Answer 3

-permet de calculer les écarts entre les données et les comparer
-quantitatif
-unité de mesure arbitraire, mais constante
-permet additions et soustractions

ex: température, aversion au risque d’un individu

Question 4

décrit échelle de rapport/ratio

Answer 4

-permet de calculer le lien de proportionnalité entre 2 valeurs
-possède un zéro absolu; absence totale de la mesure
-quantitatif

ex: argent, rendement, échéance

Question 5

décrit les données transversales (cross-sectional data)

Answer 5

observation de plusieurs variables individuelles captés à un point spécifique dans le temps

ex: données de plusieurs entreprise le 6 juin

Question 6

décrit les séries temporelles (time series data)

Answer 6

observation d’une seule variation sur différentes périodes

ex: les rendement mensuels d’un indice boursier

Question 7

décrit la distribution de fréquences

Answer 7

répartition des données en intervalles par ordre de grandeur

contient fréquence absolue

facilite l’analyse des données

peut etre utilisée avec tous types d’échelles de mesure

Question 8

comment construire distribution de fréquences

Answer 8

1. ordre croissant
2. calculer amplitude (max - min)
3. choisir le nombre d’intervalles (n)
4. créer les intervalles (min + amplitude)
5. construire tableau du plus petit au plus grand

Question 9

décrit la fréquence relative

Answer 9

fréquence absolue divisé par nombre totale (%)

lien avec fonction de DENSITÉ de probabilité

Question 10

décrit la fréquence relative cumulée

Answer 10

somme des fréquences relatives

lien avec fonction de PROBABILITÉ cumulative (0 à 1)

Question 11

décrit l’histogramme

Answer 11

diagramme en batons

x = intervalles
y = fréquence absolue

Question 12

décrit la courbe de fréquences

Answer 12

segments se reliant par des points

x = point milieu de l’intervalle
y = fréquence absolue

Question 13

décrit la courbe de fréquence relatives cumulées

Answer 13

permet de déterminer le nombre d’observations inférieur à une valeur donnée

x = valeur maximale de l’intervalle
y = fréquence absolue

Question 14

avantage moyenne arithmétique

Answer 14

affecté par la taille et amplitude des données

facile à utiliser

Question 15

désavantage moyenne arithmétique

Answer 15

influencé par valeurs extrêmes

Question 16

comment trouver la médiane

Answer 16

impair = n/2 + 1

pair = moyenne de n/2 et n/2 + 1

Question 17

avantages médiane

Answer 17

pas affectée par valeurs extrêmes

Question 18

désavantages médiane

Answer 18

se concentre uniquement sur la position relative des données triées

aucune info sur la taille ou l’amplitude

Question 19

avantages mode

Answer 19

peut etre utiliser avec échelles nominales donc qualitatives

Question 20

désavantages mode

Answer 20

pass applicable aux données continues donc peu utilisé en finance

Question 21

décrit la moyenne pondéré (weighted mean)

Answer 21

beaucoup utilisé en finance

poids positif = position longue
poids négatif = position courte
x = rendement de l’actif

Question 22

décrit la moyenne géométrique (geometric mean)

Answer 22

calcul de taux moyen de croissance d’une variable

ex: calcul du rendement dans le temps d’un actif

Question 23

comment trouver la moyenne géométrique

Answer 23

G = racine enième des X (x >= 0)

Rg = somme des produits de (1 + Rt)^1/T - 1

Question 24

décrit la moyenne harmonique

Answer 24

type spécial de moyenne pondérée ou le poids est inversement proportionnel à sa grandeur (plus de poids est élevé, moins on va en avoir) application: "cost-averaging" qui implique un investissement constant sur les marchés financiers

Question 25

comment trouver la moyenne harmonique

Answer 25

Xn = n/ somme des (1/X) pour X >= 0

Question 26

met en ordre croissant les moyennes géométriques, arithmétique et harmonique

Answer 26

harmonique géométrique arithmétique s'applique si les données sont identiques

Question 27

décrit et nomme les quantiles

Answer 27

valeur égale ou inférieur à une fraction des données médiane = 2 quartile = 4 quintile = 5 déciles = dix percentiles = cent

Question 28

la dispersion mesure quoi

Answer 28

la variabilité autour de la tendance moyenne

Question 29

décrit la dispersion absolue

Answer 29

qté de la variabilité sans comparaison à un point de référence ex: amplitude, écart absolu moyen, variance

Question 30

décrit la dispersion relative

Answer 30

qté de la dispersion par rapport à un point de référence ex: risque actif, coefficient de variation

Question 31

avantages amplitude

Answer 31

facile à calculer

Question 31

désavantages amplitude

Answer 31

aucun info sur la forme ou la distribution affecté par valeur extrèmes

Question 32

décrit l'écart absolue moyen et comment le trouver

Answer 32

moyenne des écart absolue par rapport à la moyenne (comme la variance)

Question 33

avantage écart absolu moyen

Answer 33

donne image précise de la distribution p/r a amplitude

Question 34

désavantages écart absolu moyen

Answer 34

plus difficile à manipuler mathématiquement (versus variance)

Question 35

avantage variance

Answer 35

mesure la + utilisé

Question 36

désavantages variance

Answer 36

absence d'unité donc difficile à interpréter et communiquer

Question 37

décrit écart type

Answer 37

mesure la plus utilisé pour estimer le risque

Question 38

décrit semi-variance

Answer 38

seus les risqueés liés aux écarts négatifs par rapport à la moyenne ou autre valeur cible

Question 39

décrit coefficient de variation et comment le trouver

Answer 39

mesure relative de la dispersion des données qui permet de comparer portefeuilles entre eux écart type / moyenne plus le cv est élevé, plus l'écart type est élevé donc plus c'est risqué

Question 40

décrit l'asymétrie (skewness) d'une distribution

Answer 40

on fait souvent l'hypothèse que les rendements sont distribués NORMALEMENT Cela facilite calcul, car distribution completement décrite par moyenne et écart-type les moments permettent de décrire la distribution selon autres: moment ordre 1: moyenne ordre 2: variance ordre 3: coeff d'asymétrie ordre 4: coeff d'aplatissement

Question 41

décrit le coefficient d'asymétrie

Answer 41

coeff d'asymétrie négatif = normale vers la droite coeff d'asymétrie positif = normale vers la gauche (ce qu'on préfere car signifie une plus grande fréquence d'excellentes performances)

Question 42

décrit le coefficient d'aplatissement (kurtosis)

Answer 42

Ke > 0 = leptokurtique, donc distribution pointue p/r a la normale Ke < 0 = platikurtique, donc aplatie p/r a la normale pour l'excess de kurtosis, il faut ajouter le terme "-3(n -1)^2 / (n - 2)(n - 3)"

Question 43

l'analyse de la dépendance entre 2 variables se fait via:

Answer 43

nuage de points analyse de corrélation (coefficient de pearson)

Question 44

le coefficient de corrélation de pearson est toujours entre quels valeurs ?

Answer 44

-1 et 1