7 - Bâle

Question 1

Quel est la formule du ratio Cooke?

Answer 1

(Fonds propres pris en compte / Risque de crédit) > 8%

Question 2

Quels sont les niveaux de qualité des fonds propres?

Answer 2

• 2 niveaux
• Tier 1 (meilleure qualité) et Tier 2
• au moins 50 % du capital en Tier 1

Question 3

Quel est la formule du ratio Cooke amélioré?

Answer 3

(Fond propres pris en compte / Risque de crédit + risque opérationnel + risque de marché) > 8 %

Question 4

Quels sont les 3 choix pour mesurer le risque de crédit avec Bâle 2?

Answer 4

• approche standard
• approche simple (foundation IRB)
• approche complexe (advanced IRB)

Question 5

Comment fonctionne l’approche standard?

Answer 5

• définition de catégories de risque et chaque catégorie est associée à un facteur de risque prédéterminée
• utilise des facteurs de risque qui varient selon le risque de l’emprunteur (basés sur des systèmes de notation fournis par des organismes externes)

Question 6

Comment fonctionne l’approche simple?

Answer 6

• fondée sur la VaR 99%
• capital requis = VaR - espérance de la perte
• peuvent utiliser leurs propres modèles
• 3 étapes : estimation de la probabilité de défaut, exposition au défaut et pertes compte tenu de la probabilité de défaut

Question 7

Avec le risque opérationnel, quels sont les 3 approches possibles pour calculer les fonds propres?

Answer 7

1. approche indicateur de base
2. approche standard
3. approche de mesure avancée

Question 9

Quels sont les objectifs de Bâle 3?

Answer 9

• accroître la capacité de résilience
• renforcement du niveau et de la qualité des fonds propres
• gestion accrue du risque de liquidité

Question 10

Quels sont les 2 nouveaux ratios pour le risque de liquidité avec Bâle 3?

Answer 10

• ratio de liquidité à court terme (LCR) (avoir assez d’actifs de haute qualité si jamais pénurie de financement de 30 jours)
• ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) (remédier aux asymétries de liquidité)

Question 11

à quoi sert un ratio de levier?

Answer 11

• limiter l’accumulation de dette
• les grandes banques d’importance mondiale ont un ratio de levier plus élevé

Question 12

Quel ratio n’est pas divulgué?

Answer 12

Le ratio cible (pilier 2)

Question 13

Dans le pilier 3 pour Bâle 3, quels sont les 5 nouveaux principes énoncés par le BSIF?

Answer 13

1. Informations claires
2. Informations exhaustives
3. Informations pertinentes pour les utilisateurs
4. Informations cohérentes dans le temps
5. Informations comparables d’une ID à l’autre