Bloc 16 - Gestion des risques côté assureurs

Question 1

Quels sont les risques d’un assureur? Décrivez-les.

Answer 1

1. les risques actuariels : découlent des affaires d’assurance
2. les risques financiers: proviennent des opérations de capital effectuées par l’assureur sur le marché financier
3. risques d’exploitation: comme toute autre entreprise, l’assureur supporte les risques d’exploitation inhérents à son activité entrepreneuriale. Une distinction est opérée entre les risques stratégiques et les risques opérationnels.

Question 2

Que signifie un risque actuariel?

Answer 2

Un risque actuariel signifie que les prestations d’indemnisation et les coûts sont supérieurs aux recettes de primes.

Question 3

Le risque actuariel se divise en 3 risques partiels, expliquez-les :

1. risque aléatoire
2. risque lié au diagnostic
3. risque d’évolution

Answer 3

1. risque aléatoire : risque que les sinistres effectifs soient supérieurs aux sinistres attendus selon le modèle, même si le modèle reflète plus au moins correctement la réalité.
2. risque lié au diagnostic : risque que des conclusions erronées pour les prévisions des sinistres futurs soient tirées des statistiques disponibles recueillies dans le passé.
3. risque d’évolution : Risque que les changements des facteurs sous-jacents passent inaperçus, même en cas de diagnostic irréprochable des données passées.

Question 4

Comment l’assureur maîtrise son risque actuariel?

Answer 4

• Lors de la détermination des primes, il inclut des suppléments de sécurité et constitue une réserve de risques appropriée.
• Il se protège des fluctuations extrêmes avec des contrats de réassurance.

Question 5

Comment se fait-il que les cies disposent de moyens financiers importants qui peuvent être investis?

Answer 5

Parce qu’elles bénéficient de “l’effet des primes payées d’avance”. Cet effet désigne un décalage dans le temps des recettes de primes et des paiements de sinistres.

Question 6

Quels sont les 3 risques financiers d’une cie?

Answer 6

1. Risque de marché
2. Risque de crédit
3. Risque de liquidité

Question 7

Qu’est ce que le risque de marché?

Answer 7

Le risque de marché désigne le risque de subir une perte en raison de variations défavorables de cours des placements.

Question 8

Quels sont les sous-catégories du risque de marché?

Answer 8

1. risque d’intérêt : fluctuations des intérêts
2. risque sur les placements en actions : fluctuations des marchés des actions dans le monde
3. risque de change : fluctuation des devises étrangères par rapport au CHF.

Question 9

Qu’est ce que le risque de crédit?

Answer 9

Les risques de crédit sont des risques de défaillance. Autrement dit, il s’agit du risque qu’un partenaire commercial ne puisse pas remplir ses engagements.

Question 10

Citez 2 exemples de réalisation d’un risque de crédit pour un assureur.

Answer 10

1. défaillance de fortune : par l’incapacité de paiement d’un émetteur d’obligation
2. défaillance des affaires actuarielles : insolvabilité d’un réassureur.

Question 11

Qu’est ce que le risque de liquidité?

Answer 11

Le risque de liquidité vient du fait que l’assureur ne peut remplir ses obligations de paiement. Dans la gestion du risque de liquidité, et donc, de la gestion des actifs et des passifs, il est question de placer des paiements de primes de sorte à pouvoir honorer les engagements financiers dans le cadre des paiements de sinistres.

Question 12

Qu’est ce que les risques stratégiques?

Answer 12

Les risques stratégiques résultent d’erreurs de planification stratégique ou de gestion stratégique d’une cie. Ce risque est donc la conséquence de mauvaises décisions d’exploitation, de la mise en oeuvre incorrecte de décisions ou d’un manque de capacité d’adaptation à l’environnement changeant de l’entreprise.

Question 13

Qu’est ce que les risques opérationnels?

Answer 13

Les risques opérationnels résultent du risque de pertes subies en raison de l’inadéquation ou de la défaillance des processus, des erreurs humaines personnes ou des une mauvaise culture d’entreprise ou d’événements extérieurs.

Question 14

Quel risque important découle généralement des risques opérationnels?

Answer 14

Le risque de réputation

Question 15

Quelles sont les catégories principales des causes des risques opérationnels?

Answer 15

• Homme : RH, Erreurs involontaires, Fraude
• Technologie : Informatique, Facilities
• Processus : Structure organisationnelle, Coordinatino et contrôles
• Facteurs externes: Catastrophes, Actes criminels extérieurs.

Question 16

Quel instrument l’assureur utilise pour gérer ses risques?

Answer 16

La réassurance.

Question 17

Dans la réassurance, le PA est un __ et le réassureur, un __.

Answer 17

Dans la réassurance, le PA est un cédant et le réassureur, un cessionnaire.

Question 18

Quelles sont les 3 principales fonctions de la réassurance pour un assureur?

Answer 18

1. fonction actuarielle
2. fonction de service
3. fonction de financement et de crédit

Question 19

On distingue 3 formes de réassurance et 2 types de réassurance, lesquelles?

Answer 19

Formes :

1. réassurance obligatoire
2. réassurance facultative
3. réassurance semi-obligatoire

Types:

1. proportionnelle
2. non-proportionnelle

Question 20

Ces dernières années, la gestion intégrée des risques ou ___ a vu le jour.

Answer 20

Ces dernières années, la gestion intégrée des risques ou Entreprise Risk Management (ERM) a vu le jour.

Question 21

En Suisse, le SST est entré en vigueur en __.

Answer 21

En Suisse, le SST est entré en vigueur en 2011.

Question 22

Quel est l’élément principal de la nouvelle réglementation SST?

Answer 22

la couverture des fonds-propres par un capital cible supplémentaire à définir.
Le capital cible est un seuil en deça duquel des mesures sont déclenchées. (ex. retrait agrément)

Question 23

Comment est calculé le quotient SST?

Answer 23

Rapport entre le capital disponible et le capital requis. Le capital disponible doit être au moins égal au capital requis.

Question 24

Si un assureur présente un quotient SST inférieur à __, la FINMA prendra des mesures.

Answer 24

Si un assureur présente un quotient SST inférieur à 100%, la FINMA prendra des mesures.

Question 25

Que traite le 1er pilier du SST et en quoi consiste les exigences régie par la réglementation?

Answer 25

Il traite des exigences en matière de dotation en capital. Ses exigences concernent :

• les provisions techniques
• les prescriptions en matière de placements financiers et gestion du bilan
• les risque de crédit
• le risque de marché
• la gestion du capital-cible

Question 26

Que traite le 2ème pilier du SST et en quoi consiste les exigences régie par la réglementation?

Answer 26

Le 2ème pilier traite en principe des exigences qualitatives de réglementation des affaires d’assurance. Cela concerne :
- le processus de gestion des risques qui ne peuvent être saisis quantitativement, notamment: risques opérationnels de l’activité ou les risques de modélisation dans l’industrie d’assurance.

Question 27

Que traite le 3ème pilier du SST et en quoi consiste les exigences régie par la réglementation?

Answer 27

Le 3ème pilier aborde l’obligation de déclarer de la branche d’assurance et traite donc principalement de l’amélioration de la transparence.

Question 28

Quelle possibilité le réassureur a-t-il pour assurer à son tour le risque pris en charge?

Answer 28

Le réassureur a la possibilité de procéder à une rétrocession. Cela signifie que, moyennant des primes, il transfère des parties de son risque à une autre cie. Il s’assure donc à son tour.

Question 29

L’Entreprise Risk Management (ERM) se distingue essentiellement de la gestion des risques traditionnelle. Decrivez les différences.

Answer 29

• la gestion des risques traditionnelle se concentre sur les risques individuels et ne prend pas en considération l’interaction entre les risques individuels au sein de l’entreprise.
• Avec la gestion intégrée des risques, les risques individuels comme leurs interactions et dépendances sont pris en considération dans toute l’organisation.