Chapitre 15 - Méthodese de tarification en lignes commerciales Flashcards
Pourquoi on ne peux pas utiliser les méthodes de tarification standard en lignes commerciales ?
Pour un portefeuille d’assurance en lignes personnelles, on a souvent une quantité suffisante d’unités considérées relativement similaires pour appliquer les méthodes de tarification standard.
En lignes commerciales, les unités sont trop différentes les uns des autres pour appliquer ces méthodes directement. De plus, la taille de certains risques commerciaux est tellement grande qu’on parfois peut utiliser leur propre expérience indivuduelle pour dériver leur taux.
Quels sont les deux techniques de modification du taux applicables en lignes commerciales ?
- Experience Rating
- Schedule Rating
À quel moment l’experience rating est utilisée ?
Lorsque l’expérience passée d’un assuré, avec ajustements appropriés, est prédictive de son expérience future (ex : Restaurant McDonalds).
L’ajustement pour Experience rating pour la période de police future est une combinaison de 2 composantes. Quelles sont-elles ?
- Une composante reliée à l’expérience
- Une composante reliée à l’espérance
La comparaison de la composante d’expérience avec la composante d’espérance peut se faire de plusieurs façons, mais on doit comparer des pommes avec des pommes. Donnez 4 exemples.
- Sinistres payés réels comparés aux sinistres espérés pour la période d’expérience, vu à une certaine date.
- Sinistres rapportés réels comparés aux sinistres rapportés espérés pour la période d’expérience, vu à une certaine date.
- Sinistres ultimes projetés comparés aux sinistres ultimes espérés pour la période d’expérience.
- Sinistres ultimes projetés ajustés aux unités d’exposition et dollars courants comparés aux sinistres ultimes espérés basés sur les unités d’exposition et dollars courants.
Quels sont les éléments à considérer pour la composante d’expérience ?
- Longueur de la période d’expérience à utiliser dans la formule.
- Ajustement de l’expérience pour les sinistres non usuels ou catastrophiques
- Sinistres ultimes
- Ajustement aux unités d’exposition et dollars courants
Expliquer la composante “Longueur de la période d’expérience à utiliser dans la formule”.
Généralement de 2 à 5 années de police, se terminant avec la dernière année complète. Une période plus courte est plus réactive au changement, mais sujette à des fluctuations plus grandes.
Expliquer la composante “Ajustement de l’expérience pour les sinistres non usuels ou catastrophiques”.
Limitation par évènement. La limite peut s’appliquer aux sinistres ou aux sinistres et frais de règlement de sinistres. Si les sinistres réels sont sujets à une limitation, les sinistres espérés doivent aussi être sujets à cette même limite.
Expliquer la composante “Sinistres ultimes”.
Si la modification pour l’expérience est basée sur les sinistres ultimes projetés, les sinistres historiques pour chaque année d’expérience doivent être développés au niveau ultime. Les sinistres espérés doivent être sur la même base.
Expliquer la composante “Ajustement aux unités d’exposition et dollars courants”.
Si la formule d’experience rating projette les sinistres ultimes aux unités d’exposition et dollars courants, on a besoin d’ajuster les sinistres historiques pour refléter l’inflation économique et sociale, les changements dans les caractéristiques du risque et les changements dans les limites de police.
Donnez un exemple de plan d’experience rating pour la responsabilité civile.
CD = ( (AER - EER) / EER ) * Z
CD = Pourcentage de crédit/débit
Z = crédibilité
AER = Ratio d’expérience réel
EER = Ratio d’expérience espéré
Une autre méthode qui modifie la prime du manuel pour établir la prime finale en lignes commerciales est Schedule Rating. Expliquez la.
Cette méthode modifie la prime du manuel pour considérer les caractéristiques de risque non prises en compte dans la prime du manuel ou dans l’expérience passée.
Le schedule rating applique des surcharges ou des crédits selon la présence de certains facteurs, qui peuvent être objectifs ou subjectifs. Expliquez objectif et subjectif.
- Objectifs : Facile à mesure ou quantifier
- Subjectifs : Plus difficile à mesure (ex. : la qualité des gestionnaire d’une compagnie)
Souvent les surcharges ou crédits sont sujets à un maximum.
Donnez des exemples de Schedule Rating.
- État général du bâtiment (-10% à +10%)
- Classification des risques (-15% à +15%)
- Installations médicales (-5% à +5%)
- Sécurité (-15% à +15%)
- Employés (-15% à +15%)
Peut-on utiliser l’experience rating ET le schedule rating pour la tarification ?
Oui, mais attention au double-comptable!
Si une compagnie utilise et l’experience rating et schedule rating, il faut reconnaître qu’une nouvelle caractéristique se reflètera éventuellement dans l’expérience. Si on applique les deux, on donnera trop de rabais (ou de surcharge).
