4. Modélisation des catastrophes (5%) Flashcards
(23 cards)
Quelles sont les avantages des modèles de catastrophes ?
- Gestion des données historiques lacunaires : Ils pallient le manque de données historiques pertinentes pour les risques de catastrophe, car les comportements des risques et les expositions évoluent avec le temps.
- Adaptation aux changements d’expositions : Les modèles de catastrophe tiennent compte de l’évolution des expositions, telles que l’amélioration des pratiques de construction, qui influence la résistance et les coûts de reconstruction.
- Simulation de divers événements : Ils permettent de créer un catalogue d’événements, modélisant la vulnérabilité des expositions et l’impact des sinistres, en testant les variations entre différentes expositions.
- Étude des événements rares : Grâce à la simulation d’un grand nombre d’événements hypothétiques, ils aident à prévoir des événements rares qui n’ont jamais été observés historiquement.
- Évaluation des expositions théoriques : Ils ne se limitent pas aux expositions actuelles, mais permettent de modéliser des sinistres pour des expositions hypothétiques, fournissant une vue d’ensemble sur les sinistres potentiels futurs.
- Analyse de sensibilité : Ils permettent de tester différentes hypothèses sur la fréquence et la sévérité des événements, aidant ainsi à mieux comprendre les risques.
Quelles sont les difficultés de ne pas utiliser les modèles de catastrophes ?
- Manque de données fiables : L’absence de données historiques appropriées et d’expérience crédible;
- Difficulté à évaluer les nouveaux risques
- Rareté des événements : Difficile d’estimer les catastrophes rares (peu de frequence et grande sévérité) avec peu d’années de données.
- Évolution ignorée : Les méthodes rétrospectives ne tiennent pas toujours compte de l’évolution des circonstances futures et des milieux environnants qui influent sur l’expérience future potentielle;
- Préoccupation réglementaire : Les pratiques de tarification préoccupent les autorités.
- Répartition complexe des coûts : Difficile de bien refléter les dépenses dans les tarifs.
- Limites des données historiques : Risque rare mal capté par un seul jeu de données.
- Expansion difficile : Tarification compliquée pour de nouveaux marchés.
- Cartographie du risque : Défis pour définir les zones de risque précises.
Quelles sont les difficultés d’utiliser un modèle de catastrophes?
- Compréhension limitée : Les utilisateurs maîtrisent mal le modèle.
- Intégration complexe : Difficile d’intégrer les modèles de catastrophes à la tarification.
- Pertinence du modèle : Le modèle doit être adapté aux risques spécifiques de l’assureur.
- Modèles non adaptés au Canada : Problèmes d’adaptation de modèles étrangers.
- Manque de modèles pour nouveaux risques : Pas toujours de modèles disponibles pour les risques émergents.
- Coûts élevés : Achat ou développement des modèles peut être coûteux.
Qu’est-ce que L’actuarial standard Board, norme ASOP 38 requiert de l’actuaire ?
- fasse appel à un expert du domaine, s’il y a lieu
- aie une compréhension de base du modèle
- s’assure que l’usage prévu du modèle est adéquat
- s’assure que des validations adéquates* soient faites
- détermine le bon usage du modèle
*Validation adéquate :
- La fréquence peut être comparée avec celle historique
- L’intensité des évènements peut être comparée avec celle historique
- La distribution des dommages peut être comparé avec celle historique
De quelle facon est actuellement offerte l’assurance inondation au Canada ?
Par le biais d’un avenant à la police d’assurance standard
Quelles sont les protections offertes par les avenants ?
la protection contre les refoulements d’égout et la couverture
des dommages causés par les eaux de surface.
Comment s’explique l’introduction récente d’avenant d’assurance contre les inondations?
s’explique par le fait que les demandes
d’indemnisation des dommages causés par l’eau représentent aujourd’hui la principale cause des sinistres d’assurance habitation
à l’échelle du pays. Il importe aussi de rappeler encore une fois qu’une grande partie des coûts des inondations catastrophiques au Canada a été
assumée par les contribuables par le biais des programmes de secours offerts par les administrations municipales et provinciales,
qui bénéficient parfois du soutien financier du programme fédéral AAFCC.
Y-a-t-il une loi actuellement qui oblige les assureurs à déposer leur plan de tarification pour les catastrophes ?
Non, il n’y a pas de règlement obligeant le dépôt des plans de tarification et, plus particulièrement, il n’existe aucune obligation de dépôt des plans de tarification d’assurance des catastrophes au Canada.
Quelles sont les principaux risques modélisés dans un modèle de catastrophe?
Principaux risques modélisés :
- Tremblements de terre
- Inondation
- Tempête de vent/grêle
- Incendies de forêt
- Ouragans/Cyclone
Nommer les 3 composantes principales d’un modèle de catastrophes et les sous-composantes de celles-ci
- Exposition et inventaire (intrant du modèle)
- Modélisation de l’évènement
- Modélisation de l’exposition
a) Exposition (risque physique)
b) Vulnérabilité (perte)
c) Analyse financière (franchise, limite, etc.)
Il est possible d’utiliser les modèles de catastrophes pour l’établissement des territoires. Nommer 3 avantages de cette méthode
- Considération des différences de bâtiments entre régions
- Moins de volatilité
- Éliminer le biais d’exposition (ou la lacune d’expostion)
Un modèle de catastrophe demande parfois de construire un portefeuille théorique. Quel élément important un actuaire doit-il prendre en compte lors de la construction de ce portefeuille?
Les dépendances entre les différentes variables. Le fait d’être à un certain niveau de la variable Y peut avoir une grande influence sur le niveau de la variable X.
Pour établir les relativités de police ou de bâtiment, il faut éliminer le biais géographique. Quand une variable est indépendante, on peut la regarder seule, mais lorsqu’il y a des dépendances, il est important de regarder les variables ensembles. Il est important de comprendre ces dépendances pour construire le portefeuille théorique.
Pour réduire le biais inhérent à la composition du portefeuille réel, il est possible de créer un portefeuille théorique qui place un
enregistrement hypothétique dans chaque lieu géographique du portefeuille réel assuré. Les enregistrements hypothétiques de
lieu ont les mêmes valeurs de remplacement, les mêmes conditions d’assurance et les mêmes caractéristiques de bâtiment
(définies comme étant le « risque de base »), de sorte que la seule variabilité prise en compte dans les résultats de la
modélisation des sinistres est attribuable aux différences de risque dans les régions examinées.
Nommer 4 types de données de sortie pour un modèle de catastrophe et une courte description de chaque.
- Sinistres liés aux évènements
- Sinistres moyens, coûts des sinistres (sinistre/exposition) - Courbes de probabilité de dépassement (F(x), VaR, TVaR)
- Courbe “occurence” vs agrégée
- Concept de périodicité associé - Écart-type
- Des sinistres
- Du modèle (incertitude de la prédiction) - Intensité des sinistres
- Vitesse vent, profondeur de l’inondation
Définir en quelques mots une charge de risque
Le coût de la prise en charge du risque pour l’assureur.
Il est possible de déterminer cette charge de risque en se basant sur le surplus requis pour payer le résultat réel selon une probabilité acceptable.
Quelle est l’influence de la réassurance sur la formule et les termes de la formule du taux global.
Il y a un coût de réassurance traité de la même façon que les frais fixes.
Les sinistres et la charge de risque diminuent.
Les frais de règlement de sinistre peuvent changer ou non, selon le type de réassurance.
Décrire la formule pour rebalancer le taux moyen d’un portefeuille après avoir fait des changements dans les relativités
Taux de base final =
taux moyen intial *
(taux moyen initial/taux moyen calculé)
Le document de référence sépare les facteurs/relativités de tarification en 4 catégories pour une analyse de tarification, quels sont-ils?
- Facteur d’exposition
- Facteur de territoire
- Facteur de police
- Facteur de bâtiment
Définir l’établissement de territoires non contigus et l’utilité en assurance inondation.
Les territoires non contigus sont un ensemble de régions géographiques avec conditions similaires, mais qui ne sont pas nécessairement “proche” géographiquement.
Pour les risques d’inondation, puisqu’il peut y avoir de grandes variations de risque à l’intérieur d’une petite zone, les territoires non contigus permettent de réduire la variations des sinistres estimés à l’intérieur d’un même territoire
Expliquer comment les résultats de modèles de catastrophe peuvent aider dans la souscription de polices.
Les résultats de modèles de catastrophe peuvent aider à améliorer les lignes directrices en matière de souscription comme interdire la vente de certaines couvertures pour les régions les plus risquées
Expliquer comment les résultats de modèles de catastrophe peuvent aider dans la gestion du portefeuille
Les résultats de modèles de catastrophes peuvent aider à identifier les régions géographiques avec une grande exposition et des mesures afin de réduire l’expansion dans ces régions à risque peuvent être entreprises
Plusieurs extrants du modèle de catastrophe peuvent être utilisés pour établir la charge de risque. Nommer un avantage et un inconvénient pour 3 extrants différents
Écart-type :
Avantage : simple
Inconvénient : ne représente pas nécessairement bien le risque dans la queue de la distribution
VaR :
Avantage : Représente explicitement la probabilité de défaut
Inconvénient : Ne tient compte que d’un seul point de la distribution. Ne respecte pas les principes de cohérence
TVaR :
Avantage : Reflète tous les sinistres dans la queue
Inconvénient : Inclue des situations d’insolvabilité de l’assureur, et beaucoup moins commune comme mesure
Nomme 3 catastrophes qui sont survenues au Canada dans les dernières années
- Incendie de forêt à Jasper (Alberta)
- Tempête de grêle à Calgary
- Inondations dans le sud du Québec (Ouragan Debby)
- Froid extreme dans l’ouest canadien
Comment un assureur devrait-il prendre en compte les risques de catastrophes dans sa tarification ?
- Évaluation du risque de catastrophe
a) Analyse des données historiques
b) Utilisation de modèle de catastrophes
c) Cartographie des zones à risques - Intégration du risque dans la tarification
a) calculé la charge de risque pour le prise en compte du risque de catastrophe - Mécanisme d’atténuation et d’ajustement
a) Franchise catastrophe : franchise plus élevée en ca de sinistre majeur
b) Réassurance
c) réduction de prime pour prévention
