7. Tarification de franchises et déductibles Flashcards
(34 cards)
Donner 4 raisons différentes d’utiliser une franchise
- Réduire le risque moral (moral and moral Hazard)
- Encourager les assurés à prendre des mesures pour réduire le risque
- Réduire les coûts associés aux petites réclamations
- Réduire l’exposition aux catastrophes
Qu’est-ce que le moral Hazard?
Le risque moral est celui qu’un assuré prenne plus de risque que s’il n’était pas assuré. est mesuré par le comportement de l’assuré et les circonstances de perte lié au bien assuré
Qu’est-ce que le morale Hazard
indifférence de perte puisqu’on détient une police d’assurance
Quelles sont les différents types de franchises ?
- Franchise par événement
a. Franchise directe (straight deductible)
b. Franchise partagée (split deductible)
→Franchise qui varie selon le type de risque ou d’autres critères
c. Franchise en pourcentage (pourcentage deductible)
d. Franchise dans le temps (time deductible)
→Ex : Premier 24h pour une couverture “interruption des affaires”
e. Franchise atteinte (franchise deductible)
f. Franchise décroissante (disappearing/diminishing deductible)
→ Combinaison d’une franchise directe et d’une franchise atteinte - Franchise globale (aggregate deductible)
Définir une franchise absolue (straight deductible)
La franchise classique en assurance : l’assuré paie les X premier $ à chaque réclamation
Définir une une franchise “déductible”
Une franchise qui disparait complètement quand le montant de la réclamation dépasse la franchise
Définir une franchise à réduction progressive et définir la formule pour calculer le paiement de l’assureur
Une franchise qui disparait progressivement.
Multiplicateur = franchise(0%)/franchise (100%)
Paiement = min{multiplicateur * (sinistre - franchise); sinistre}
Définir ce qu’est un split déductible
Franchise qui va changer en fonction du sinistre
Définir ce qu’est un time déductible
est une période de temps pendant laquelle aucune indemnisation n’est versée par l’assureur, même si un sinistre est survenu et que la couverture est en vigueur.
Exemple concret :
Supposons une assurance interruption d’activités avec un time deductible de 5 jours :
* Si une entreprise subit un sinistre et doit fermer pendant 12 jours, l’assureur ne couvrira que les pertes à partir du 6ᵉ jour, soit 7 jours d’indemnisation.
* Les pertes des 5 premiers jours restent à la charge de l’assuré.
Définir une franchise aggrégée
Une franchise qui s’applique sur plusieurs sinistres. Une fois franchie, la franchise ne fait plus effet jusqu’à renouvellement du contrat.
Nommer deux éléments supplémentaires à considérer lorsqu’on traite avec des franchises et limites pour une couverture de responsabilité civile à l’opposé d’une couverture sur biens
- Il est nécessaire de considérer comment les frais légaux sont traités pour une couverture de responsabilité civile.
- Il est important de considérer que l’assureur est techniquement responsable du paiement à la 3e partie, même si cela tombe sous la franchise. Il peut ensuite demander remboursement auprès de son assuré.
Décrire en quelques mots l’effet d’une franchise sur la fréquence
Une franchise réduit la fréquence.
Plus on augmente la franchise, plus l’effet sur la fréquence devrait diminuer (en théorie). C’est justement sur ce principe que se base les tests de cohérence.
Décrire en quelques mots l’effet d’une franchise sur la sévérité
Le montant total que l’assureur paie est techniquement moins élevé, mais le montant moyen par réclamation peut techniquement augmenter ou diminuer, dépendamment de la distribution des pertes.
La franchise a un effet sur le numérateur et le dénominateur :
Sévérité = Sinistres Totaux/Nb. réclamations
Définir ce qu’est le déductible factor et comment le calculer
Le deductible factor représente la réduction en réclamation à la suite de l’instauration de la franchise
Deductible factor = 1 - LER
LER = Claims eliminated by the deductible/ Total group-up claims
Quelle est la majeur différence entre un programme de rétention auto-assuré et une grande franchise?
La responsabilité de l’assureur. Pour une grande franchise, l’assureur est techniquement responsable du paiement à la 3e partie.
Décrire le concept d’érosion de la limite dans le contexte d’un SIR et d’une grande franchise
La grande franchise va généralement compter dans la limite, donc une franchise de 100 000 et une limite de 1 000 000 pourrait avoir un paiement maximum de 900 000, alors qu’un SIR dans la même situation aurait un paiement de 1 000 000 au maximum.
Ex : Sinistre de 1,1 M
Grande franchise
* Paiement assuré : 100 K (franchise) + 100K (par dessus la limite)
* Paiement assureur : 900 K
SIR
* Paiement assuré : 100 K (franchise)
* Paiement assureur : 1 M
Décrire les raisons d’utiliser un clause de coassurance
L’objectif est d’encourager les assurés à déclarer la pleine valeur du produit d’assurance et de pénaliser ceux qui ne le font pas.
Définir comment calculer une pénalité de coassurance
Pénalité de coassurance = max{1-(Montant d’assurance acheté)/(Montant d’assurance requis); 0}
Définir comment calculer le montant payé par l’assureur
min{min{Montant assuré / Minimum requis; 1}) * Sinistre; Limite} - deductible
Quels sont les 4 objectifs de la limite ?
- Restreindre les obligations de l’assureur
- Accomoder les besoins financiers de l’assuré
- Refléter la capacité à payer de l’assureur
- Pour substituer des exclusions
Quels sont les différents types de limites ?
- Limite simple
a. Par évènement
b. Par personne
c. Limite globale - Limites composées
Regroupement de plusieurs limites simples. Ex: (100k par pers. et 300k total)
Comment sont calculés les increased limit factors (ILFs)?
ILF = sinistres espérés avec la nouvelle limite/sinistres espérés avec la limite de base
Les ILF sont parfois calculés en divisant la sévérité espérée pour la limite visée par la la sévérité espérée pour la limite de base. Quelle est est l’hypothèse sur la fréquence pour effectuer ce calcul?
Que la limite n’a aucun impact sur la fréquence, que tous les frais sont variables, que la fréquence est indépendante de la sévérité et que la fréquence est indépendante de la limite de police choisit. En théorie, c’est vrai, mais en pratique, c’est possible d’observer autre chose.
Comment traiter les ALAE, les ULAE et les charges de risques quand des ILF doivent être calculés?
Les ILF doivent considérés ces trois éléments en les mettant au numérateur et au dénominateur du de la formule. En général, il est fort possible que les ALAE et ULAE restent inchangés, mais la charge de risque devrait changer.
