Cours 2 - Réglementation Flashcards
(48 cards)
“Une valeur ajustée des actifs d’une banque, pondérée en fonction de leur niveau de risque. Plus un actif présente un risque élevé, plus sa pondération sera grande, et donc plus la banque devra détenir de capital pour couvrir ce risque”
Actifs pondérés pour le risque (APR)
C’est quoi actifs pondérés pour le risque (APR) en anglais ?
Risk weighted assets (RWA)
Dans quel Bâle parle-t-on du risque de crédit ?
Bâle II
“Montant en dollars que l’on s’attend à ce que la contrepartie doive au moment du défaut”
Exposition au défaut
“Banques systémiquement importantes à l’échelle nationale. Leur faillite pourrait nuire gravement à l’économie de leur propre pays”
D-SIBs (Domestic Systemically Important Banks)
“Banques systémiquement importantes à l’échelle mondiale. Leur effondrement aurait des conséquences graves pour le système financier mondial”
G-SIBs (Global Systemically Important Banks)
Que signifie LCR ?
Liquidity coverage ratio
Dans quel Bâle parle-t-on du risque de liquidité ?
Bâle III
“Proportion de l’exposition au défaut (EAD) que l’on s’attend à perdre en cas de défaut”
LGD (loss given default)
Que signifie NSFR ?
Net stable funding ratio
“Organisation internationale qui agit comme banque centrale des banques centrales, en facilitant la coopération monétaires et financière entre les banques centrales et les régulateurs”
Banque des règlements internationaux (BRI)
En quelle année a été créée la Banque des règlements internationaux (BRI) ?
1930
Où est le siège social de la BRI ?
Bâle, en Suisse
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a été créé en 1974 sous l’égide de la BRI, à la suite de … ?
Faillites bancaires internationales (notamment Herstatt Bank)
Vrai ou faux ? Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire édicte des lois contraignantes
Faux (il propose des normes internationales)
“Des cadres successifs visant à renforcer la stabilité du système bancaire mondial. Il s’agit d’un ensemble de mesures prudentielles liées à la réglementation, le contrôle et la gestion des risques dans le secteur bancaire”
Accords de Bâle
“Prendre plus de risque, parce qu’on assume que l’on ne subira pas entièrement les conséquences négatives”
Aléa moral
Quel est le déclencheur de Bâle I ?
Les crises bancaires des années 1980 + besoin d’harmonisation international
Quel est le déclencheur de Bâle II ?
Les limites perçues de Bâle I (complexité croissante des produits financiers)
Quel est le déclencheur de Bâle III ?
Crise financière mondiale de 2007-2008
Quel est le déclencheur de Bâle IV ?
Volonté de corriger certaines failles de Bâle III (notamment modèles internes et comparabilité)
Dans Bâle I, le ratio de solvabilité minimum est de … ?
8%
Quels sont les 3 piliers de Bâle II ?
- Exigences minimales
- Surveillance prudentielle
- Discipline de marché
Avec quel Accord de Bâle y a-t-il eu l’introduction des G-SIBs ?
Bâle III
