Duration M.m

Question 1

Vad är kassamatchande portföljsstrategi?

Answer 1

Tid och storlek på kassaflöden ska matcha varandra i form av in och utflöden
Hantera ränterisk

Question 2

Hur kan man kassaflödesmatcha

Answer 2

Via nollkupongare som faller ut vid rätt datum och med rätt belopp
Terminsäkra ett positivt kassaföde vid rätt -II-
Se till att fordringar förfaller vid rätt tidpunkt

Question 3

Hur beräknar man vikten för att senare kunna beräkna mac.duration

Answer 3

PvKassaflöde(t)/pv kassaflöde (T)= vikt

Question 4

Hur beräknar du mac.duration

Answer 4

Summan av Vikt kassaflöden* tid alla perioder

Question 5

Hur beräknar du modified duration

Answer 5

Mac duration/ (1+DR)

Question 6

Vad mäter duration

Answer 6

Duration mäter medellöptiden för kassafödet
Det är också ett elasticitetsmått på räntekänslighet
Höga duration-känsliga för ränta förändringar

Question 7

Vad är immunisering och reimmunisering

Answer 7

Immunisering syftar till att skydda mot ränterisker. Immunisering menar att en ränteportfölj har en säker avkastning över en viss placeringshorissont.
Reimmunisering syftar på de justeringar som genomförs i portföljen i respons till att löptiden förändras.