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Flashcards in Methode VaR (risque marché) Deck (1)
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L’évaluation des risques de marché dans le Groupe repose sur la combinaison de 3 types d’indicateurs de mesure :

 La Valeur en Risque (VaR) à 99% conforme au modèle interne réglementaire, indicateur synthétique permettant le suivi au jour le jour des risques de marché pris par la banque, en particulier dans ses activités de trading.
 Des mesures en stress-test fondées sur des indicateurs de type risque décennal. Ces mesures permettent de limiter l’exposition du Groupe au risque systémique
 Des mesures complémentaires (en sensibilité, en nominal, d’emprise ou de durée de détention...) qui permettent d’assurer une cohérence entre les limites globales en risque et les seuils opérationnels utilisés au front office. Ces mesures permettent aussi d’encadrer des risques qui ne seraient qu’imparfaitement évalués par les mesures citées ci-dessus.