ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCOS DA ATIVIDADE BANCÁRIA

Question 1

Avaliação da intenção de pagar

Answer 1

Caráter do emissor

Question 2

Avaliação da geração futura de caixa recorrente e livre para quitação de obrigações futuras

Answer 2

Capacidade de pagar

Question 3

Avaliação de fontes alternativas de caixa para quitação de obrigações financeiras

Answer 3

Capital

Question 4

Avaliação da garantia específica da operação

Answer 4

Colateral

Question 5

Avaliação dos deveres do tomador na operação, que vão além do repagamento da dívida

Answer 5

Condições ou Covenants

Question 6

Nessa análise, o analista está preocupado em avaliar variáveis ou fatores de análise que afetam o risco de crédito e que são de difícil mensuração. Análise top-down

Answer 6

Análise qualitativa

Question 7

Nessa análise, são utilizadas técnicas numéricas para analisar fatores que são quantificáveis

Answer 7

Análise quantitativa

Question 8

Risco relacionado à volatilidade de determinado ativo, ou seja, à oscilação dos preços

Answer 8

Risco de mercado

Question 9

Quanto menor o prazo do ativo, maior seu risco

Answer 9

Falso, quanto maior o prazo do ativo, maior o risco

Question 10

Defina risco não sistemático/diversificável e dê um exemplo

Answer 10

Risco específico de uma companhia, não vem do sistema
- Exemplo: a Petrobras quebra, mas os preços das ações de uma outra empresa não serão necessariamente afetados por isso

Question 11

Defina risco sistemático e dê um exemplo

Answer 11

Risco que pode afetar o sistema inteiro
- Exemplo: covid, eleições, desastres naturais etc

Question 12

Defina risco de liquidez

Answer 12

Quando um interessado em negociar um ativo não pode fazê-lo porque ninguém no mercado deseja negociar aquele ativo

Question 13

Como se proteger do risco de liquidez

Answer 13

Tendo uma reserva de emergência com alta liquidez

Question 14

Risco de inadimplência é o mesmo que

Answer 14

Risco de crédito

Question 15

Defina alavancagem

Answer 15

Capacidade que uma empresa possui para utilizar ativos ou recursos externos

Question 16

Risco proveniente de falhas humanas, falhas de sistemas etc

Answer 16

Risco operacional

Question 17

Risco de o negócio não dar certo/não executar a operação

Answer 17

Risco de liquidação

Question 18

Risco do valor do seu patrimônio sofrer oscilações devido à variação da taxa de câmbio

Answer 18

Risco de mercado externo

Question 19

Apenas contratos negociados privativamente, como os negociados em balcão, estão sujeitos a este risco

Answer 19

Risco de contraparte

Question 20

Risco de uma contrato financeiro não ser cumprido por uma das partes

Answer 20

Risco de contraparte

Question 21

Risco de imagem

Answer 21

Probabilidade de uma organização sofrer perdas financeiras devido a eventos de risco, fatores externos etc, que comprometem a reputação da empresa

Question 22

Risco devido à má formalização de contrato

Answer 22

Risco legal

Question 23

Os parâmetros básicos utilizados para orientar a concessão de crédito norteiam se nos chamados “C’s do crédito”. São eles:

(A) caráter, carreira, capacidade, condições e colateral;
(B) cadastro, comunicação, caráter, coação e capital;
(C) caráter, cadastro, capital, condições e composição;
(D) caráter, capacidade, capital, condições e colateral;
(E) caráter, cadastro, capacidade, condições e comunicação

Answer 23

Letra D

Question 24

A possibilidade de perda associada ao decréscimo dos ganhos esperados provocado pela deterioração da qualidade creditícia do tomador do crédito é uma situação contemplada no conceito de risco de mercado

Answer 24

Falso, pois na verdade o risco de mercado está associado à volatilidade de ativos, e não à qualidade creditícia do tomador de crédito

Question 25

O risco legal associado à inadequação ou à deficiência em contratos firmados com clientes beneficiários de recursos faz parte do risco operacional

Answer 25

Verdadeiro, pois essas inadequações ou deficiências podem ser causados

Question 26

O C de colateral diz respeito à capacidade de o cliente oferecer ativos que garantam à instituição financeira que lhe tenha concedido o crédito uma segurança adicional quanto ao retorno dos recursos emprestados

Answer 26

Verdadeiro

Question 27

O C de capital representa exclusivamente o volume de recursos que o tomador do crédito mantém disponível em caixa com o objetivo de honrar obrigação resultante de crédito que lhe tenha sido concedido por instituição financeira

Answer 27

Falso, pois o capital também se refere a fontes alternativas de caixa

Question 28

Resulta de falha, fraude, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, incluindo as perdas legais

Answer 28

risco operacional

Question 29

É consequência da desvalorização de instrumento financeiro ou de carteira de instrumentos financeiros, decorrente de variação nas taxas de juros, nas taxas de câmbio, nos preços de ações ou nos preços de mercadorias

Answer 29

risco de mercado

Question 30

Decorre dos descasamentos entre os pagamentos e os recebimentos, em consequência dos diferentes prazos de liquidação, que podem afetar a capacidade de pagamento da instituição

Answer 30

risco de liquidez

Question 31

Um dos riscos típicos associados a uma instituição financeira é o risco operacional. Esse risco pode ser considerado decorrente de

a) uso de processos e controles internos inadequados.
b) redução da qualidade como devedor de algum tomador de empréstimos.
c) variação distinta de preços de ativos ou passivos, devido a sensibilidades diferentes a mudanças no mercado.
d) inadimplência dos tomadores de empréstimos.
e) alteração no valor de mercado do portfólio de títulos de renda fixa da instituição.

Answer 31

a)

b - crédito
c - mercado
d - crédito
e - mercado

Question 32

Há várias condições que ampliam o risco de crédito de uma instituição financeira e que, portanto, devem ser consideradas e controladas para mitigar esse risco.
Dentre as condições listadas a seguir, todas ampliam esse risco, EXCETO

a) A falta de entendimento adequado sobre a operação do tomador de empréstimos.
b) A falta de conhecimento sobre as variações futuras nas condições econômicas globais.
c) A concessão de créditos para empresas ou indivíduos econômica e financeiramente correlacionados.
d) A instabilidade das fontes dos recursos captados pela instituição financeira.
e) O acompanhamento inadequado da evolução do tomador de empréstimos

Answer 32

d)

b - saber se a expectativa para o setor daquela empresa tomadora de empréstimo é boa ou ruim é um fator importante a se considerar
c - se um banco empresta dinheiro para uma empresa e para seu proprietário individualmente, e ambos dependem um do outro para gerar receita ou para garantir a liquidez, problemas em uma das partes podem levar a problemas na outra

Question 33

Ao procurar uma instituição financeira com o objetivo de obter financiamento para aquisição de nova frota de veículos de entrega, um empreendedor foi informado que sua proposta havia sido recusada em função de restrições em relação a um de seus sócios registradas em diversos órgãos de proteção de crédito.

No tocante aos Cs do crédito, a proposta do empresário foi recusada com base no aspecto relacionado

a) ao Capital.
b) ao Caráter.
c) à Condição.
d) à Capacidade

Answer 33

b)

o fato de o sócio estar negativado representa uma perda de credibilidade, que é associada ao C de caráter

Question 34

Os cinco Cs do crédito representam uma forma tradicional de referência aos aspectos mais importantes a serem avaliados pelas instituições financeiras antes da concessão de empréstimos ou de financiamentos. Colateral, um desses cinco Cs, está associado

a) às garantias apresentadas pelo proponente, que devem ser totalmente cobertas por fundo de aval, como, por exemplo, o FGI do Banco do Brasil.
b) à concorrência, devendo ser avaliado pela análise de crédito.
c) às garantias apresentadas pelo proponente e, nesse sentido, o FAMPE pode ser levado em consideração, embora outras garantias sejam necessárias.
d) às garantias apresentadas pelo proponente, desconsideradas as oferecidas por sociedades garantidoras de crédito e fundos de aval.

Answer 34

c)

Question 35

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos conceitos que fazem parte dos Cinco C’s do crédito.

a) Conhecimento.
b) Caráter.
c) Colateral.
d) Condições.
e) Capital.

Answer 35

a)

Os 5C’s do crédito são: capital, capacidade, caráter ou credibilidade, colateral ou covenants, condições

Question 36

Com relação à gestão do risco de crédito, qual das opções abaixo contempla elementos que NÃO precisam estar presentes na estrutura de gerenciamento de risco de crédito?

a) Políticas e estratégias de gerenciamento do risco e mecanismos de mitigação de risco.
b) Procedimentos para a recuperação de créditos.
c) Sistemas, rotinas e procedimentos para identificar, mensurar, controlar e mitigar a exposição ao risco de crédito.
d) Procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de alterações no valor de mercado e adequada validação dos sistemas que calculam os valores de mercado

Answer 36

d)