Entscheidungen bei Risiko

Question 1

Entscheidungen bei Risiko

Answer 1

Der wahre Zustand z ist unbekannt, es ist jedoch eine subjektive (Befragung von Experten) und eine objektive (z.B. Würfeln) Wahrscheinlichkeitsverteilung über Z gegeben

Question 2

Bernoulli-Prinzip

Answer 2

o(a) = Eu(Xa) -> max

Question 3

Nutzenerwartungswert

Answer 3

Eu(Xa) = Summe (pa * ua)

Question 4

Sicherheitsäquivalent

Answer 4

u(s) = Eu(X)

Das Sicherheitsäquvalent ist das sichere Ergebnis s, das der Entscheidungsträger gegenüber dem (riskanten) zufallsabhängigen Ergebnis X als gleichwertig betrachtet

Question 5

Empirische Ermittlung des Bernoulli-Nutzens

Answer 5

Es werden zwei Ergebnisse y und v mit y < v festgelegt, für die u(y) = 0 und u(v) = 1

• bekannt: sicherer Wert x (=s)
• unbekannt: Wahrscheinlichkeit für Lotterie (y/v) bei der der Entscheidungsträger indifferent zum sicheren Wert ist Eu(Xa1) = Eu(Xa2)
• gesucht: u(x)

Fall 1) y<x< v (dann 0 < u(x) < 1)
Fall 2) x< y< v (dann u(x) < 0)
Fall 3) y< v< x (dann u(x) > 1)

Question 6

µ-Regel (Bayes-Regel)

Answer 6

Entscheidung nur nach Erwartungswert

Question 7

(µ; σ)-Prinzip

Answer 7

Entscheidung nach Erwartungswert und Standartabweichung