Funcion Impulso Respuesta FIR Para Un VAR Flashcards
(13 cards)
Sobre qué variable se aplica el choque?
Sobre la variable que uno decida
Qué ocurre con el choque si el sistema es estable o Multivariado?
El choque se tiene que mantener en el tiempo
Qué sucede con el choque si el sistema es estable?
El efecto del choque decae en el tiempo
Cuando se hace la función impulso y respuesta en el error un choque unitario en el error cómo afecta el cero E0 Y de ahí en adelante los demás E?
E0=1
Em=0
Qué significa que m=2
Que el choque es en la segunda variable
De qué tipo pueden ser los choques?
Unitarios o en términos de desviaciones estándar
Qué pasa si se tiene una alta correlación?
El supuesto de un choque unitario a una variable pero no a las demás, se hace más difícil.
Que existe para toda matriz simétrica positiva definida?
Existe una matriz P no singular tal que PP’ =sumatoria donde P^-1 sumatoria de P^-1’ es igual a una matriz de identidad
A que hace referencia la matriz ortogonal?
Es aquella que si se multiplica por ella misma da un I
C’C=I
Cuales son los dos problemas de ortoganalizar?
- P no es una matriz única lo que quiere decir que cada P posible me genera una FIR diferente.
- Vi=P^-1Ei depende del orden de las variables en el VAR(P) es decir que cada posible orden de las variables puede generar una FIR diferente.
Qué pasa si VAR(P) es estacionario?
No importa el orden de las variables, la convergencia FIR es la misma
Qué sucede si la autocorrelacion tiende a 1?
Va a tener mayor importancia y lo contrario si tiende a 0
Que es la descomposición de Choleski?
Otra alternativa para buscar la matriz P
