Modelos Estacionarios Multivariados Flashcards
(12 cards)
Modelos Univariados
Variable de interés explica en función su pasado y una serie de errores
Modelos Multivariados
Modelos de serie de tiempo con más variables, llamados ARMA Multivariados, más popular VAR
Que incluye un modelo ARMA univariado?
Una constante y variables exógenas
La inclusión de que variables puede causar dificultades?
La inclusión de variables exógenas
Que se necesita para que la estimación sea in sesgada?
La variable exógena Zt debe ser independiente de Et
Cuál es el sesgo?
No cae si aumenta la muestra diferente a cero en el valor esperado
De qué depende el AR(P) en el momento Et?
Del presente y el futuro de Xt-1 pero no de su pasado
E(A,B)=
E(A)E(B) donde A y B son independientes
Qué pasa si las Zt son endogenas?
Existe un sesgo y son consistentes
Qué pasa Zt son exógenas?
Existe un sesgo y son inconsistentes. Diferentes a cero
Un VAR(P) sirve para construir…
Una serie endogena. Donde todas las variables son endogenas
Un VAR es más fácil que una variable
Estrumental. Ya que es difícil encontrar una que cumpla con exogeneidad y correlación
