Modelo VARMA Flashcards
(7 cards)
1
Q
Los VMA(q) siempre son…
A
Estacionarios
2
Q
Como se crea un VARMA?
A
Al adicionad rezagos del error a un VAR
3
Q
Que es un modelo VARMA?
A
Son matrices de coeficientes de tamaño mxm
4
Q
Cuál es la condición de la estabilidad?
A
A(L) que todas las raices del determinante caigan fuera del círculo unitario
5
Q
Cuál es la condición de la invertibilidad?
A
B(L) que todas las raíces del determinante caigan dentro del círculo unitario
6
Q
De que dependen la estabilidad y la invertibilidad en el caso univariado?
A
Únicamente de los coeficientes que multiplican sus rezagos o los del error.
7
Q
De que dependen las variables endogenas en el caro multivariado?
A
De coeficientes de todas las ecuaciones
