Fundamentos e Risco do Crédito

Question 1

Defina os C’s do crédito

Answer 1

CAPACIDADE
CARÁTER
CAPITAL
CONDIÇÕES
COLATERAL
CONGLOMERADO

Question 2

Relacionam se com as variáveis da economia no momento no qual o crédito é concedido. O que é?

Answer 2

C’s do crédito: Condições

Question 3

Defina:

Trata-se das métodos de garantía para a instituição financeira na concessão de crédito

Answer 3

Colateral (C’s do crédito)

Question 4

Defina
Análise da pessoa continuar tento condições futuras para pagar o crédito concedido, comprovado a partir do comprovante de renda

Answer 4

Capacidade (C’s do crédito)

Question 5

Cite 6 elementos básicos que uma operação de crédito possui.

Answer 5

Montante/valor
Finalidade
Prazo
Garantia
Risco de crédito
Remuneração

Question 6

Sobre os riscos da atividade bancário, disserte sobre os risco de:

CRÉDITO
MERCADO
OPERACIONAL

Answer 6

CRÉDITO: Risco do banco não receber o valor emprestado (principal + juros)

MERCADO: Quando a inflação sobe e a taxa de juros é insuficiente para manter o poder de compra

OPERACIONAL: Failure, falha interna

Question 7

Sobre os riscos da atividade bancário, disserte sobre os risco de:

LIQUIDEZ
SISTÊMICO
NÃO SISTÊMICO

Answer 7

LIQUIDEZ: Diz respeito as obrigações que o banco tem que pagar, caso não pague corre o risco de liquidez (de quebrar)

SISTÊMICO: Guerras, eventos inesperados. Envolve todo o sistema

Risco Não Sistêmico: Não envolve todo o sistema

Question 8

Complete:

Desde 1988, instituições financeiras de todo o mundo se resguardam por medidas de precaução contra o risco de crédito com base nas recomendações do XX de XX. (XX XX)

Answer 8

Acordo de Basileia (acordo prudencial)

Question 9

Quais são as 2 situações que podem ocorrer que representam o risco de crédito ?

Answer 9

Falência/quebradeira/ruina do

FINANCIADO

ou

PROTEÇÃO DO CRÉDITO
Isto é,
degradação da garantia do crédito (ex.: pt de um carro alienado sem seguro)

Question 10

O acordo prudencial tratava da criação de diretrizes para orientar as IF’s sobre como o RISCO DE CRÉDITO É CONTROLADO NA ATIVIDADE BANCÁRIA, criando algumas exigências mínimas, cite uma relacionada a origem dos recursos para concessão de crédito no Brasil.

Answer 10

O acordo de basileia (acordo prudencial) serviu para criar algumas exigências mínimas de capital em uma operação de crédito, como:

O QUANTO DE CAPITAL DO PRÓPRIO BANCO DEVE ESTAR EM CADA EMPRÉSTIMO.

NO BRASIL, 14% DO VALOR EMPRESTADO DEVE PERTENCER AO BANCO

86% PODE SER ORIUNDO DE DEPÓSITO DE TERCEIROS e outros artifícios que devem ser respeitados por elas.

Question 11

COMPLETE:

Quando o assunto é crédito, o principal risco possível avaliado no setor financeiros é o do chamado XX, ou seja, da não efetivação dos pagamentos devidos quanto ao dinheiro emprestado, o que constitui o risco de XX.

Answer 11

CALOTE

INADIMPLÊNCIA

Question 12

Qual iniciativa o banco tem para lidar com possíveis perdas relacionadas a créditos de liquidação duvidosa ou de erros operacionais ?

Answer 12

Constituição de uma provisão com esta finalidade.

Os bancos devem separar, dentro do balanço, uma conta para provisão para devedores duvidosos (cobrir eventuais inadimplências)

Regra geral, após 90 dias de atraso, o banco assume que não irá mais receber. Por isso, ele passa a fazer um “vencimento antecipado da dívida” (cobre o valor total com as provisões). Esse fato diminui o lucro do banco (recursos disponibilizado na provisão).

Quanto a prejuízos provenientes de erros operacionais, o banco cria uma provisão com base em uma média dos últimos 3 anos, do custo com erros operacionais.

Question 13

Renda fixa tem risco de crédito?

Answer 13

Sim, RENDA FIXA, na renda variável NÃO existe tal possibilidade, uma vez que não há empréstimo envolvido na renda variável.

Ex.: DEBÊNTURES E NOTA COMPERCIAL

Question 14

Debentures e notas comerciais são títulos de XX XX. Nesses títulos, o risco de crédito não é “do banco”, e sim do XX que comprou e emprestou dinheiro para a empresa. Já no CDB, o risco de crédito é minimizado graças ao XX.

Answer 14

RENDA FIXA

INVESTIDOR

FGC - FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO

Question 15

A renegociação de um empréstimo pode ser considerada risco de crédito ?

Answer 15

Sim, está relacionado com umas das definições que o banco central dá para situações que compõem risco de crédito:

Desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em instrumento financeiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador.

Question 16

Como as IF’s classificam o risco das operações de crédito ?

Answer 16

Em ordem crescente de risco, nos seguintes níveis:

nível AA: é o menor risco para o banco, taxas de juros menores.
A
B
C
D
E
F
G
H: O banco sabe que não irá receber - é o maior risco de crédito para o banco.

Question 17

O risco do preço de qualquer ativo ser alterado pelas oscilações do mercado, caracteriza o XX de XX. As oscilações no mercado, também podem ser chamadas de XX e podem provocar a XX dos ativos ou a XX dos mesmos.

Answer 17

RISCO DE MERCADO

VOLATILIDADE

VALORIZAÇÃO

DESVALORIZAÇÃO

Question 18

Qual o tipo de risco que recebe total atenção do BC para analise ?

Answer 18

Risco de Mercado

Question 19

O risco judicial está incluso em qual tipo de risco ?

Answer 19

Risco Operacional.

Question 20

Qual a diferença do risco de crédito para o risco de liquidez?

Answer 20

Risco de liquidez: incapacidade de honrar eficientemente com suas obrigações esperadas e inesperadas.

Risco de crédito: risco que o banco sofre de não receber o valor emprestados, risco de liquidez é o risco de não honrar com suas dívidas.

Question 21

A incapacidade da IF revender um título pode constituir qual tipo de risco ?

Answer 21

Risco de liquidez.

Question 22

Qual o tipo de risco que envolve e afeta todos os mercados ? É um risco diversificável ?

Answer 22

Risco sistemático, risco não diversificável

Question 23

Qual o tipo de risco que envolve o preço dos ativos de apenas um nicho ou empresa ? É um risco diversificável ?

Answer 23

Risco não sistemático, é diversificável.