Assets Liability Management Flashcards
(28 cards)
Apa yang dimaksud dengan ALM?
Suatu proses yang berkesinambungan dari formulasi, implementasi, monitoring dan perbaikan strategi pengelolaan asset dan liability untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan dalam situasi lingkungan usaha dengan berbagai risiko dan hambatan/kendala.
Peran ALM sebagai portofolio manager BRI
- Menerapkan balance pricing strategy
- Menerapkan alokasi asset yang optimal
- Penyusun FTP sebagai balance sheet management tools
- Menerapkan alokasi porto aset atau funding yang ideal
- Gap management
Harapannya bisa ngasih
1. pendapatan bunga optimal
2. beban bunga efisien
Sehingga spreadnya akan dihasilkan NII net interest income yang optimal
NII itu fungsi apa?
Fungsi Aset Liabilitas dan Ekuitas
Aset
Earning asset: Loan dan non loan
Non-EA: Financial dan non financial
Liabilitas
Deposits: DPK
Non Deposits: Instrumen, Transaction/OPS
Equities
Common stock
Added value
Manajemen aktiva dan pasiva digunakan untuk apa?
Untuk ngatur struktur aset dan liabilitas perbankan berdasar maturity dan repricing, mengelola RSA RSL, optimasi NII
Sebutkan contoh bagian Rate Sensitive Assets RSA!
Giro pada bank lain
Penempatan pada bank lain
Surat berharga yang dimiliki
Obligasi pemerintah
Reverse repo
Kredit yang diberikan
Sebutkan contoh bagian Rate Sensitive Liabilitas RSL!
Giro
Tabungan
Deposito
Sertifikat Deposito
Simpanan dari bank lain
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali REPO
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjeman diterima
Strateginya gimana tentang Rate?
Kalau rate naik
AKAN UNTUNG jika GAP POSITIF (RSA > RSL), jadi di bagian ASSET harus DISHORT dan di LIABILITAS harus LONG
Kalau rate turun
AKAN UNTUNG jika GAP NEGATIF (RSA < RSL), jadi di bagian ASSET harus DILONG dan di LIABILITAS harus SHORT
GAP ZERO / SQUARE itu berarti perubahan rate tidak berpengaruh pada NII
Apa strategi yang diterapkan di Aktiva?
Safety prudent, liquidity, profitabilitas, interest rate, yield
Strategi di pasiva?
DPK
CASA Ratio, 50 biggest deposan ratio, spesial rate deposit, core fund (sustainability fund)
Non-DPK
Cost, duration, maturity
Apa itu risiko likuiditas?
Ketidak mampuan Bank dalam memenuhi kewajiban/komitmen kepada nasabah/counterparty yang jatuh tempo dalam berbagai kondisi
Saat itu berarti bank tidak bisa menghasilkan arus kas dari aset produktif
Sehingga,
1. Tingkat kepercayaan masyarakat menurun
2. Mempengaruhi kelangsungan usaha bank
3. Bank default
Apa tujuan pengelolaan risiko likuiditas?
- Mastiin kecukupan dana harian
- Memastikan patuh pada regulasi GWM
- Memastikan bank bisa ngasih duit ketika ada yang narik dari berbagai sumber
Sumber likuiditas itu dari apa aja?
Sisi aset:
Sekuritisasi aset, penjual atau repo aset likuid
Sisi liabilitas
DPK, penerbitan surat berharga, pinjaman dari pihak lain
DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN
1. Jenis funding
2. Periode repricing
3. Segment market
Siapa yang menetapkan suku bunga BRI?
Rapat ALCO (Asset and liabilities committee) yang dilakukan minimal sebulan sekali
Yang ditetapkan meliputi suku bunga simpanan, pinjaman, dan FTP. Masing-masing bisa over the counter dan special rate
Penetapan suku bunga simpanan didasarkan atas apa saja?
- Biaya dana historis
- Struktur dan komposisi
- Likuiditas eks dan int
- Target pendanaan dan pertumbuhan
- Benchmark 5 bank
Penetapan suku bunga pinjaman didasarkan atas apa saja?
CoF - biaya dana untuk memperoleh sejumlah dana simpanan
Cost of Loanable Fund - biaya dana setelah perhitungan reserve requirement bank
Overhead cost - seluruh biaya diluar biaya dana
Risk - cadangan risiko umum 1%
Spread - keuntungan yang diinginkan sesuai RKAP
Semua itu akan membentuk Base Landing Rate (BLR) –> COF, RR, OHC, Risk, Spread
Apa yang dimaksud dengan CoF?
Merupakan biaya dana yang dikeluarkan oleh Bank untuk memperoleh sejumlah dana tertentu
COF : Cost of fund
Biaya dana dibagi total DPK
- Biaya bunga Giro, Deposito, Tabungan
- Biaya Hadiah dan Undian
- Biaya Penjaminan yang ditetapkan oleh LPS
Menganut Pool of fund –> COF per segment akan sama
Apa itu Reserve requirement?
Jumlah GWM primer ditambah cash ratio sesuai kebijakan internal BRI
Apa yang dimaksud COLF?
Cost of Loanable Fund
Biaya dana setelah perhitungan RR
COLF = COF / (1-RR)
OHC itu apa?
Overhead cost, biaya yang muncul untuk menunjang seluruh aktivitas perbankan
- Biaya Personalia
- Biaya Administrasi dan Umum
- Biaya Promosi
- Biaya Operasional Lainnya
Apa itu COM?
Cost of money
Merupakan COLF yang ditambah dengan OHC
Apa itu Risk dan Spread?
Risk
Terkait dengan risiko gagal bayar pada nasabah tertentu sehingga secara umum ditentukan cadangan umum sebesar 1 % dari total aktiva produktif (dalam hal ini kredit)
Spread
Merupakan seberapa besar keuntungan bunga yang diinginkan sesuai RKAP dan diproporsikan (breakdown) secara merata pada setiap segmen bisnis (breakdown berdasar atas target ROA BRI)
Apa yang dimaksud dengan FTP?
Fund transfer price adalah tingkat bunga intern yang digunakan sebagai patokan dalam pricing antar cabang
Berfungsi sebagai alat sentralisasi risiko tingkat bunga ke kantor pusat
Mengapa FTP itu penting?
Ini digunakan untuk mendapatkan NIM supaya tim dari penyalur kredit tidak merasa bahwa pendapatan bunganya itu tinggi sedangkan tim penghimpun simpanan merasa tidak dapat profit padahal aslinya mereka menyediakan dana untuk tim penyalur kredit.
Untuk itulah FTP dibuat
Bagi lending business
Asset spreadnya adalah YIELD - FTP
Sedangkan, bagi borrow business unit
Liabilites spreadnya adalah FTP - CoF
Tim lending harus optimalkan spread dengan cara ngasih yield setinggi mungkin, sedangkan tim borrow menghimpun CASA sebanyak mungkin
Kenapa FTP bisa dibilang sebagai alat moneter internal bagi BRI?
Soalnya FTP itu bakal memiliki 3 dampak; ekspansi pasar, kontraksi pasar, konsolidasi
Saat FTP diturunkan, maka BRI sedang ingin ekspansi karena kredit bisa lebih menarik disebabkan ratenya yang kecil.
Saat FTP dinaikkan, itu artinya BRI sedang ingin melimit dan menahan laju ekonomi dan lebih ingin peningkatan simpanan karena jika menyalurkan kredit maka banyak orang tidak mau karena yieldnya terlalu tinggi
