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Flashcards in Trippy Deck (35)
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1

Definiere stochastische Unabhängigkeit

zwei Ereignisse sind stochastisch unabhängig wenn die Wahrscheinlichkeit für Ereignis A nicht vom Eintreten von Ereignis B beeinflusst wird

2

Welche Voraussetzungen hat der t-Test für unabhängige Stichproben?

- Normalverteilung des Merkmals
- Varianzhomogenitaet
- Unabhängigkeit der SP

3

Beeinflüssung des Standardschätzfehlers

große streuung des Krit —> großer Fehler
große Streuung des Prä —> kleiner Fehler
große Korrelation zwischen Prä und Krit —> kleiner Fehler

4

Voraussetzungen für die Produkt-Moment-Korrelation

1) Intervalskalenniveau der Variablen
2) Normalverteilung der Variablen
3) Homoskedastizitaet

5

wie überprüft man eine SPSS t-Test Tabelle?

1. Prüfen ob die Mittelwerte in die richtige Richtung gehen
2. Signifikanz des Levene-Tests bestimmt die Zeile
(sig. —> heterogene Varianzen)
3. P-Wert überprüfen
(p2-seitig/2 = p1-seitig)

6

Punkttetrachorische Korrelation

— 2 natürlich dichotomen nominalskalierten Variablen

7

Kendalls Tau ist ___________ als Spearmanˋs Rang

konservativer
weniger teststark

8

Komplementärereignis

 (Strich)
= alle Elementarereignisse die nicht zum Ereignis A gehören

9

Standardschätzfehler/Standardabweichung:
Unterschied?

Standardabweichung — bleibt bei N konstant
Standardfehler — je kleiner N, desto größer

10

Md: Vorteile

weist geringste Abweichung vom tatsächlichen Wert auf

11

Z-Test: was wird verglichen?

vergleich des Mittelwerts einer SP mit bekanntem Populationsmittelwert

12

Dichtefunktion: Problem

——> keine Lücken
——> einzelne Elementarereignisse können nicht gut berechnet werden

13

Wann ist die binomial-verteilung in eine Normalverteilung überführbar?

n x p x q > 9

14

Bernoulli-Verteilung

Spezialfall der Binomialverteilung

15

Wann wird die Poissonverteilung verwendet?

— großes N
— Auftretenswahrscheinlichkeit sehr klein
———> großer Berechnungsaufwand

16

X2

Quadrierung der Standardnormalverteilung

17

F-Verteilung

2 unabhhängige Chi2 Verteilungen werden kombiniert

18

Was besagt der Zentraler Grenzwertsatz?

je näher N an unendlich...
— desto näher an Normalverteilung
— desto geringer die Varianz

19

t-Test Voraussetzungen

— intervallskaliert
— Normalverteilung
— Zufallsstichprobe

20

Beispiele von abhängige SP

— MW
— Matching

21

wann liegt eine abhängige SP vor?

Messwerte liegen in Paaren vor

22

Voraussetzung für abhängige SP?

differenzen der Messwertpaare sollen NORMALVERTEILT sein

23

Was sin unabhängige Sp?

wenn die Zuordnung eines Merkmalsträger in die erste SP keinen Einfluss auf die Zuordnung eines Merkmalsträgers zur 2. SP hat.

24

Vorteile Levene gegenüber Fisher?

— konservativer
d.h. wird nicht so schnell signifikant

25

Formula for Cohen's D (Effektgroesse)

M1 - M2 / sx

(fuer abhaengige SP) = M1 - M2 / sxD

26

Cohen's D haengt nicht mit ________________ zusammen

stat. Signifikanz

27

Cohen's D: Problem

keine Einigkeit, welche Standardabweichung verwendet werden soll

28

Kovarianz

sigma xy
Mass fuer linearen Zusammenhang
Aussagen ueber stochastische Zusammenhaenge zwischen Variablen

29

Kovarianz: Problem

- stark abhaengig von Massstab der Daten
- benoetigt STANDARDISIERUNG

30

Korrelation-koeffizient

die Kovarianz der z-transformierten Variablen
- DIE STANDARDISIERTE KOVARIANZ